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Dissertação (Mestrado)
Propagação de rumor em uma população cética em N (2023)
Higashizawa, Lissa Kido; Gallo, Alexsandro Giacomo Grimbert (Orientador)
Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR
Assuntos: CADEIAS DE MARKOV, PROBABILIDADE, PASSEIOS ALEATÓRIOS, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
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ABNT
HIGASHIZAWA, Lissa Kido. Propagação de rumor em uma população cética em N. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15092023-100657/. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Higashizawa, L. K. (2023). Propagação de rumor em uma população cética em N (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15092023-100657/
NLM
Higashizawa LK. Propagação de rumor em uma população cética em N [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15092023-100657/
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Higashizawa LK. Propagação de rumor em uma população cética em N [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-15092023-100657/
Dissertação (Mestrado)
Decomposição da variância para o modelo de regressão destrutivo Waring de longa duração (2020)
Vasquez, Jonathan Kevin Jordan; Rodrigues, Josemar (Orientador)
Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR
Assuntos: DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL, ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA, IMUNOTERAPIA, FATORES DE RISCO, PROBABILIDADE, CADEIAS DE MARKOV, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
VASQUEZ, Jonathan Kevin Jordan. Decomposição da variância para o modelo de regressão destrutivo Waring de longa duração. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24072020-165500/. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Vasquez, J. K. J. (2020). Decomposição da variância para o modelo de regressão destrutivo Waring de longa duração (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24072020-165500/
NLM
Vasquez JKJ. Decomposição da variância para o modelo de regressão destrutivo Waring de longa duração [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24072020-165500/
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Vasquez JKJ. Decomposição da variância para o modelo de regressão destrutivo Waring de longa duração [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24072020-165500/
Tese (Doutorado)
Cadeias estocásticas de memória ilimitada com aplicação na neurociência (2019)
Ferreira, Ricardo Felipe; Gallo, Alexsandro Giacomo Grimbert (Orientador)
Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR
Assuntos: CADEIAS DE MARKOV, NEUROCIÊNCIAS, PROBABILIDADE
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ABNT
FERREIRA, Ricardo Felipe. Cadeias estocásticas de memória ilimitada com aplicação na neurociência. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07082019-103820/. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Ferreira, R. F. (2019). Cadeias estocásticas de memória ilimitada com aplicação na neurociência (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07082019-103820/
NLM
Ferreira RF. Cadeias estocásticas de memória ilimitada com aplicação na neurociência [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07082019-103820/
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Ferreira RF. Cadeias estocásticas de memória ilimitada com aplicação na neurociência [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-07082019-103820/
Mestrado Profissionalizante
Eventos temporais: uma forma interessante de aprender Probabilidade (2019)
Ueno, Francisco Masashi; Bosco, Geraldine Góes (Orientador)
Unidade: ICMC
Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
UENO, Francisco Masashi. Eventos temporais: uma forma interessante de aprender Probabilidade. 2019. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55136/tde-11062019-091600/. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Ueno, F. M. (2019). Eventos temporais: uma forma interessante de aprender Probabilidade (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55136/tde-11062019-091600/
NLM
Ueno FM. Eventos temporais: uma forma interessante de aprender Probabilidade [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55136/tde-11062019-091600/
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Ueno FM. Eventos temporais: uma forma interessante de aprender Probabilidade [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55136/tde-11062019-091600/
Trabalho de evento-resumo periodico
Proporção final de ignorantes na propagação de uma calúnia entre grupos (2018)
Grejo, Carolina; Rodriguez, Pablo Martin
Fonte: Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. Nome do evento: Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - CNMAC. Unidade: ICMC
Assuntos: PROBABILIDADE, CADEIAS DE MARKOV, TEORIA DOS GRAFOS
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ABNT
GREJO, Carolina e RODRIGUEZ, Pablo Martin. Proporção final de ignorantes na propagação de uma calúnia entre grupos. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos, SP: SBMAC. Disponível em: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2545. Acesso em: 14 ago. 2024. , 2018
APA
Grejo, C., & Rodriguez, P. M. (2018). Proporção final de ignorantes na propagação de uma calúnia entre grupos. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos, SP: SBMAC. Recuperado de https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2545
NLM
Grejo C, Rodriguez PM. Proporção final de ignorantes na propagação de uma calúnia entre grupos [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2018 ; 6( 2): 010189-1-010189-2.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2545
Vancouver
Grejo C, Rodriguez PM. Proporção final de ignorantes na propagação de uma calúnia entre grupos [Internet]. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2018 ; 6( 2): 010189-1-010189-2.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/2545
Artigo de periodico
Stochastic ising model with plastic interactions (2017)
Pechersky, Eugene; Via, Guillem; Yambartsev, Anatoli
Fonte: Statistics and Probability Letters. Unidade: IME
Assuntos: CADEIAS DE MARKOV, PROCESSOS DE MARKOV, PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
PECHERSKY, Eugene e VIA, Guillem e YAMBARTSEV, Anatoli. Stochastic ising model with plastic interactions. Statistics and Probability Letters, v. 123, p. 100-106, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.11.028. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Pechersky, E., Via, G., & Yambartsev, A. (2017). Stochastic ising model with plastic interactions. Statistics and Probability Letters, 123, 100-106. doi:10.1016/j.spl.2016.11.028
NLM
Pechersky E, Via G, Yambartsev A. Stochastic ising model with plastic interactions [Internet]. Statistics and Probability Letters. 2017 ; 123 100-106.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.11.028
Vancouver
Pechersky E, Via G, Yambartsev A. Stochastic ising model with plastic interactions [Internet]. Statistics and Probability Letters. 2017 ; 123 100-106.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.11.028
Trabalho de evento-resumo
A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models (2017)
Xavier, Cleber Martins; Ehlers, Ricardo Sandes
Fonte: Anais. Nome do evento: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: ICMC
Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROBABILIDADE, MÉTODO DE MONTE CARLO, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
XAVIER, Cleber Martins e EHLERS, Ricardo Sandes. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Xavier, C. M., & Ehlers, R. S. (2017). A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
NLM
Xavier CM, Ehlers RS. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Vancouver
Xavier CM, Ehlers RS. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf
Dissertação (Mestrado)
A abordagem de martingais para o estudo de ocorrência de palavras em ensaios independentes (2017)
Masitéli, Vanessa; Gava, Renato Jacob (Orientador)
Unidade: ICMC/UFSCar
Assuntos: MARTINGAL, CADEIAS DE MARKOV, PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MASITÉLI, Vanessa. A abordagem de martingais para o estudo de ocorrência de palavras em ensaios independentes. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-21082019-104904/. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Masitéli, V. (2017). A abordagem de martingais para o estudo de ocorrência de palavras em ensaios independentes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-21082019-104904/
NLM
Masitéli V. A abordagem de martingais para o estudo de ocorrência de palavras em ensaios independentes [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-21082019-104904/
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Masitéli V. A abordagem de martingais para o estudo de ocorrência de palavras em ensaios independentes [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-21082019-104904/
Dissertação (Mestrado)
Tempo de espera para a ocorrência de palavras em ensaios de Markov (2016)
Florencio, Mariele Parteli; Gava, Renato Jacob (Orientador)
Unidade: ICMC/UFSCar
Assuntos: CADEIAS DE MARKOV, PROBABILIDADE, PALAVRA, SEQUÊNCIAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FLORENCIO, Mariele Parteli. Tempo de espera para a ocorrência de palavras em ensaios de Markov. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13082019-101038/. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Florencio, M. P. (2016). Tempo de espera para a ocorrência de palavras em ensaios de Markov (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13082019-101038/
NLM
Florencio MP. Tempo de espera para a ocorrência de palavras em ensaios de Markov [Internet]. 2016 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13082019-101038/
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Florencio MP. Tempo de espera para a ocorrência de palavras em ensaios de Markov [Internet]. 2016 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13082019-101038/
Tese (Doutorado)
Processos de decisão Markovianos com probabilidades imprecisas e representações relacionais: algoritmos e fundamentos (2012)
Shirota Filho, Ricardo; Cozman, Fabio Gagliardi (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: ALGORITMOS, CADEIAS DE MARKOV, PROBABILIDADE, TOMADA DE DECISÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SHIROTA FILHO, Ricardo. Processos de decisão Markovianos com probabilidades imprecisas e representações relacionais: algoritmos e fundamentos. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-13062013-160912/. Acesso em: 14 ago. 2024.
APA
Shirota Filho, R. (2012). Processos de decisão Markovianos com probabilidades imprecisas e representações relacionais: algoritmos e fundamentos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-13062013-160912/
NLM
Shirota Filho R. Processos de decisão Markovianos com probabilidades imprecisas e representações relacionais: algoritmos e fundamentos [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-13062013-160912/
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Shirota Filho R. Processos de decisão Markovianos com probabilidades imprecisas e representações relacionais: algoritmos e fundamentos [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-13062013-160912/

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