Menu

Filtros : "ESTATÍSTICA" "Caeiro, Frederico" Limpar

Filtros

Limitar por data

  • 1

1 - 2 (2 registros)

  • Artigo de periodico

    Reduced‐bias kernel estimators of a positive extreme value index (2019)

    Caeiro, Frederico ; Henriques‐Rodrigues, Lígia

    Fonte: Mathematical Methods in the Applied Sciences. Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CAEIRO, Frederico e HENRIQUES‐RODRIGUES, Lígia. Reduced‐bias kernel estimators of a positive extreme value index. Mathematical Methods in the Applied Sciences, v. 42, n. 17, p. 5867-5880, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/mma.5761. Acesso em: 19 nov. 2025.

    • APA

      Caeiro, F., & Henriques‐Rodrigues, L. (2019). Reduced‐bias kernel estimators of a positive extreme value index. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 42( 17), 5867-5880. doi:10.1002/mma.5761

    • NLM

      Caeiro F, Henriques‐Rodrigues L. Reduced‐bias kernel estimators of a positive extreme value index [Internet]. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2019 ; 42( 17): 5867-5880.[citado 2025 nov. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mma.5761

    • Vancouver

      Caeiro F, Henriques‐Rodrigues L. Reduced‐bias kernel estimators of a positive extreme value index [Internet]. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2019 ; 42( 17): 5867-5880.[citado 2025 nov. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mma.5761

  • Parte de monografia/livro

    Bootstrap methods in statistics of extremes (2016)

    Gomes, M. Ivette; Caeiro, Frederico; Henriques-Rodrigues, Lígia ; Manjunat, B. G

    Fonte: Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GOMES, M. Ivette et al. Bootstrap methods in statistics of extremes. Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Tradução . Hoboken: Wiley, 2016. . Disponível em: https://doi.org/10.1002/9781118650318.ch6. Acesso em: 19 nov. 2025.

    • APA

      Gomes, M. I., Caeiro, F., Henriques-Rodrigues, L., & Manjunat, B. G. (2016). Bootstrap methods in statistics of extremes. In Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Hoboken: Wiley. doi:10.1002/9781118650318.ch6

    • NLM

      Gomes MI, Caeiro F, Henriques-Rodrigues L, Manjunat BG. Bootstrap methods in statistics of extremes [Internet]. In: Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Hoboken: Wiley; 2016. [citado 2025 nov. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781118650318.ch6

    • Vancouver

      Gomes MI, Caeiro F, Henriques-Rodrigues L, Manjunat BG. Bootstrap methods in statistics of extremes [Internet]. In: Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications. Hoboken: Wiley; 2016. [citado 2025 nov. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781118650318.ch6
  • 1

1 - 2 (2 registros)

Biblioteca Digital de Produção Intelectual da Universidade de São Paulo     2012 - 2025