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  • Fonte: International Journal of Robust and Nonlinear Control. Unidade: EESC

    Assuntos: PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS DINÂMICOS, SISTEMAS DISCRETOS, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      ODORICO, Elizandra Karla e TERRA, Marco Henrique. Robust regulation of markovian jump linear systems subject to state time delay and uncertain transition probabilities. International Journal of Robust and Nonlinear Control, p. 1-13, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1002/rnc.70070. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Odorico, E. K., & Terra, M. H. (2025). Robust regulation of markovian jump linear systems subject to state time delay and uncertain transition probabilities. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 1-13. doi:10.1002/rnc.70070
    • NLM

      Odorico EK, Terra MH. Robust regulation of markovian jump linear systems subject to state time delay and uncertain transition probabilities [Internet]. International Journal of Robust and Nonlinear Control. 2025 ; 1-13.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1002/rnc.70070
    • Vancouver

      Odorico EK, Terra MH. Robust regulation of markovian jump linear systems subject to state time delay and uncertain transition probabilities [Internet]. International Journal of Robust and Nonlinear Control. 2025 ; 1-13.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1002/rnc.70070
  • Unidade: EP

    Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS DISCRETOS

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    • ABNT

      OKIMURA, Rodrigo Takashi. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Okimura, R. T. (2009). Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/
    • NLM

      Okimura RT. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/
    • Vancouver

      Okimura RT. Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos e ruídos multiplicativos [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05062009-094823/
  • Unidade: EP

    Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS DISCRETOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PROCESSOS DE MARKOV

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    • ABNT

      PAULO, Wanderlei Lima de. Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Paulo, W. L. de. (2007). Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/
    • NLM

      Paulo WL de. Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido [Internet]. 2007 ;[citado 2025 nov. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/
    • Vancouver

      Paulo WL de. Controle ótimo de sistemas com saltos markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido [Internet]. 2007 ;[citado 2025 nov. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-102952/
  • Unidade: EP

    Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS DISCRETOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PROCESSOS DE MARKOV, ADMINISTRAÇÃO DE PORTFÓLIO

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      ARAUJO, Michael Viriato. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Araujo, M. V. (2007). Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/
    • NLM

      Araujo MV. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos [Internet]. 2007 ;[citado 2025 nov. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/
    • Vancouver

      Araujo MV. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos [Internet]. 2007 ;[citado 2025 nov. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/

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