ReP USP - Resultado da busca

Trabalho de evento-resumo
Spearman-type measure of local dependence (2009)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. Spearman-type measure of local dependence. 2009, Anais.. Maresias: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2009. . Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2009). Spearman-type measure of local dependence. In Proceedings. Maresias: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
NLM
Latif SA, Morettin PA. Spearman-type measure of local dependence. Proceedings. 2009 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Latif SA, Morettin PA. Spearman-type measure of local dependence. Proceedings. 2009 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Trabalho de evento
A local dependence measure for time series (2007)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. A local dependence measure for time series. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2007). A local dependence measure for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Latif SA, Morettin PA. A local dependence measure for time series. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Latif SA, Morettin PA. A local dependence measure for time series. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Trabalho de evento
Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors (2007)
Porto, Rogério de Faria; Morettin, Pedro Alberto ; Aubin, Elisete da Conceição Quintaneiro
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE WAVELETS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PORTO, Rogério de Faria e MORETTIN, Pedro Alberto e AUBIN, Elisete da Conceição Quintaneiro. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Porto, R. de F., Morettin, P. A., & Aubin, E. da C. Q. (2007). Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Porto R de F, Morettin PA, Aubin E da CQ. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Porto R de F, Morettin PA, Aubin E da CQ. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Trabalho de evento
Some remarks on copula estimation and a new proposal (2007)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Trabalho de evento
Wavelet estimation of copulas for time series (2005)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Wavelet estimation of copulas for time series. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2005). Wavelet estimation of copulas for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Trabalho de evento
Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation (2005)
Berti, Alberto Foltran; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE RISCO, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERTI, Alberto Foltran e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Berti, A. F., & Morettin, P. A. (2005). Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Trabalho de evento
Estimation of intensities and applications in finance (2003)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of intensities and applications in finance. 2003, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2003. . Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2003). Estimation of intensities and applications in finance. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of intensities and applications in finance. Proceedings. 2003 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of intensities and applications in finance. Proceedings. 2003 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Trabalho de evento
Walsh-Fourier transforms (1981)
Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Session of the International Statistical Institute. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Walsh-Fourier transforms. 1981, Anais.. Buenos Aires: ISI, 1981. . Acesso em: 27 nov. 2025.
APA
Morettin, P. A. (1981). Walsh-Fourier transforms. In Proceedings. Buenos Aires: ISI.
NLM
Morettin PA. Walsh-Fourier transforms. Proceedings. 1981 ;[citado 2025 nov. 27 ]
Vancouver
Morettin PA. Walsh-Fourier transforms. Proceedings. 1981 ;[citado 2025 nov. 27 ]

Unidades USP

ReP

Filtros

Autores

Autores USP

Assuntos