Wavelet estimation of copulas for time series (2005)
- Authors:
- USP affiliated authors: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME ; TOLOI, CLELIA MARIA DE CASTRO - IME ; CHIANN, CHANG - IME ; MIRANDA, JOSÉ CARLOS SIMON DE - IME
- Unidade: IME
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Proceedings
- Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance
-
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Wavelet estimation of copulas for time series. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 01 out. 2024. -
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2005). Wavelet estimation of copulas for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP. -
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 out. 01 ] -
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 out. 01 ] - Some remarks on copula estimation and a new proposal
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