Menu

Filtros : "MORETTIN, PEDRO ALBERTO" "Financiamento CNPq" Removido: "Applied Stochastic models in Business and Industry" Limpar

Filtros

Limitar por data

  • 1

1 - 10 (10 registros)

  • Artigo de periodico

    Inference on model parameters with many L-moments (2025)

    Alvarez, Luís Antonio Fantozzi ; Chiann, Chang ; Morettin, Pedro Alberto

    Fonte: Journal of Econometrics. Unidades: FEA, IME

    Assunto: PROBLEMAS DOS MOMENTOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALVAREZ, Luís Antonio Fantozzi e CHIANN, Chang e MORETTIN, Pedro Alberto. Inference on model parameters with many L-moments. Journal of Econometrics, v. 252, p. 1-21, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2025.106101. Acesso em: 27 nov. 2025.

    • APA

      Alvarez, L. A. F., Chiann, C., & Morettin, P. A. (2025). Inference on model parameters with many L-moments. Journal of Econometrics, 252, 1-21. doi:10.1016/j.jeconom.2025.106101

    • NLM

      Alvarez LAF, Chiann C, Morettin PA. Inference on model parameters with many L-moments [Internet]. Journal of Econometrics. 2025 ; 252 1-21.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2025.106101

    • Vancouver

      Alvarez LAF, Chiann C, Morettin PA. Inference on model parameters with many L-moments [Internet]. Journal of Econometrics. 2025 ; 252 1-21.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2025.106101

  • Artigo de periodico

    Wavelet feature screening (2024)

    Fonseca, Rodney ; Morettin, Pedro Alberto ; Pinheiro, Aluísio

    Fonte: Journal of Computational and Graphical Statistics. Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FONSECA, Rodney e MORETTIN, Pedro Alberto e PINHEIRO, Aluísio. Wavelet feature screening. Journal of Computational and Graphical Statistics, v. 33, n. 4, p. 1310–1319, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10618600.2024.2342984. Acesso em: 27 nov. 2025.

    • APA

      Fonseca, R., Morettin, P. A., & Pinheiro, A. (2024). Wavelet feature screening. Journal of Computational and Graphical Statistics, 33( 4), 1310–1319. doi:10.1080/10618600.2024.2342984

    • NLM

      Fonseca R, Morettin PA, Pinheiro A. Wavelet feature screening [Internet]. Journal of Computational and Graphical Statistics. 2024 ; 33( 4): 1310–1319.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10618600.2024.2342984

    • Vancouver

      Fonseca R, Morettin PA, Pinheiro A. Wavelet feature screening [Internet]. Journal of Computational and Graphical Statistics. 2024 ; 33( 4): 1310–1319.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10618600.2024.2342984

  • Artigo de periodico

    A two-step estimation procedure for locally stationary ARMA processes with tempered stable innovations (2023)

    Chou-Chen, Shu Wei ; Morettin, Pedro Alberto

    Fonte: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHOU-CHEN, Shu Wei e MORETTIN, Pedro Alberto. A two-step estimation procedure for locally stationary ARMA processes with tempered stable innovations. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 37, n. 1, p. 155-176, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/23-BJPS565. Acesso em: 27 nov. 2025.

    • APA

      Chou-Chen, S. W., & Morettin, P. A. (2023). A two-step estimation procedure for locally stationary ARMA processes with tempered stable innovations. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 37( 1), 155-176. doi:10.1214/23-BJPS565

    • NLM

      Chou-Chen SW, Morettin PA. A two-step estimation procedure for locally stationary ARMA processes with tempered stable innovations [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2023 ; 37( 1): 155-176.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1214/23-BJPS565

    • Vancouver

      Chou-Chen SW, Morettin PA. A two-step estimation procedure for locally stationary ARMA processes with tempered stable innovations [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2023 ; 37( 1): 155-176.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1214/23-BJPS565

  • Artigo de periodico

    Inference in a linear functional relationship with replications (2021)

    Hokama, Julio; Morettin, Pedro Alberto ; Bolfarine, Heleno ; Galea Rojas, Manuel Jesus

    Fonte: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, TESTES DE HIPÓTESES, REGRESSÃO LINEAR

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HOKAMA, Julio et al. Inference in a linear functional relationship with replications. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 35, n. 3, p. 569-589, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/21-BJPS498. Acesso em: 27 nov. 2025.

    • APA

      Hokama, J., Morettin, P. A., Bolfarine, H., & Galea Rojas, M. J. (2021). Inference in a linear functional relationship with replications. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 35( 3), 569-589. doi:10.1214/21-BJPS498

    • NLM

      Hokama J, Morettin PA, Bolfarine H, Galea Rojas MJ. Inference in a linear functional relationship with replications [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 3): 569-589.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1214/21-BJPS498

    • Vancouver

      Hokama J, Morettin PA, Bolfarine H, Galea Rojas MJ. Inference in a linear functional relationship with replications [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 3): 569-589.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1214/21-BJPS498

  • Artigo de periodico

    Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions (2021)

    Taddeo, Marcelo Magalhães; Morettin, Pedro Alberto

    Fonte: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA SEMIPARAMÉTRICA

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TADDEO, Marcelo Magalhães e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 35, n. 2, p. 315-334, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/20-BJPS476. Acesso em: 27 nov. 2025.

    • APA

      Taddeo, M. M., & Morettin, P. A. (2021). Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 35( 2), 315-334. doi:10.1214/20-BJPS476

    • NLM

      Taddeo MM, Morettin PA. Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 2): 315-334.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1214/20-BJPS476

    • Vancouver

      Taddeo MM, Morettin PA. Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 2): 315-334.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1214/20-BJPS476

  • Artigo de periodico

    Intervention models in functional connectivity identification applied to fMRI (2006)

    Sato, João Ricardo ; Takahashi, Daniel Yasumasa ; Cardoso, Ellison Fernando ; Martin, Maria da Graça Morais ; Amaro Junior, Edson ; Morettin, Pedro Alberto

    Fonte: International Journal of Biomedical Imaging. Unidades: IME, FM, Interunidades em Bioinformática

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SATO, João Ricardo et al. Intervention models in functional connectivity identification applied to fMRI. International Journal of Biomedical Imaging, v. 2006, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/IJBI/2006/27483. Acesso em: 27 nov. 2025.

    • APA

      Sato, J. R., Takahashi, D. Y., Cardoso, E. F., Martin, M. da G. M., Amaro Junior, E., & Morettin, P. A. (2006). Intervention models in functional connectivity identification applied to fMRI. International Journal of Biomedical Imaging, 2006. doi:10.1155/IJBI/2006/27483

    • NLM

      Sato JR, Takahashi DY, Cardoso EF, Martin M da GM, Amaro Junior E, Morettin PA. Intervention models in functional connectivity identification applied to fMRI [Internet]. International Journal of Biomedical Imaging. 2006 ; 2006[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1155/IJBI/2006/27483

    • Vancouver

      Sato JR, Takahashi DY, Cardoso EF, Martin M da GM, Amaro Junior E, Morettin PA. Intervention models in functional connectivity identification applied to fMRI [Internet]. International Journal of Biomedical Imaging. 2006 ; 2006[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1155/IJBI/2006/27483

  • Artigo de periodico

    Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models (2004)

    lagos, Bernardo M.; Morettin, Pedro Alberto

    Fonte: Journal of Time Series Analysis. Unidade: IME

    Assunto: MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LAGOS, Bernardo M. e MORETTIN, Pedro Alberto. Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models. Journal of Time Series Analysis, v. 25, n. 1, p. 83-101, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x. Acesso em: 27 nov. 2025.

    • APA

      lagos, B. M., & Morettin, P. A. (2004). Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models. Journal of Time Series Analysis, 25( 1), 83-101. doi:10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x

    • NLM

      lagos BM, Morettin PA. Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 2004 ; 25( 1): 83-101.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x

    • Vancouver

      lagos BM, Morettin PA. Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 2004 ; 25( 1): 83-101.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x

  • Artigo de periodico

    A wavelet analysis for time series (1999)

    Chiann, Chang ; Morettin, Pedro Alberto

    Fonte: Journal of Nonparametric Statistics. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHIANN, Chang e MORETTIN, Pedro Alberto. A wavelet analysis for time series. Journal of Nonparametric Statistics, v. 10, n. p. 1, p. 1-46, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10485259808832752. Acesso em: 27 nov. 2025.

    • APA

      Chiann, C., & Morettin, P. A. (1999). A wavelet analysis for time series. Journal of Nonparametric Statistics, 10( p. 1), 1-46. doi:10.1080/10485259808832752

    • NLM

      Chiann C, Morettin PA. A wavelet analysis for time series [Internet]. Journal of Nonparametric Statistics. 1999 ; 10( p. 1): 1-46.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10485259808832752

    • Vancouver

      Chiann C, Morettin PA. A wavelet analysis for time series [Internet]. Journal of Nonparametric Statistics. 1999 ; 10( p. 1): 1-46.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10485259808832752

  • Artigo de periodico

    Wavelets in statistics (1997)

    Morettin, Pedro Alberto

    Fonte: Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. Unidade: IME

    Assunto: FUNÇÕES ESPECIAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto. Wavelets in statistics. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo, v. 3, n. 2, p. 211-272, 1997Tradução . . Disponível em: http://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/74872/78436. Acesso em: 27 nov. 2025.

    • APA

      Morettin, P. A. (1997). Wavelets in statistics. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo, 3( 2), 211-272. Recuperado de http://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/74872/78436

    • NLM

      Morettin PA. Wavelets in statistics [Internet]. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. 1997 ; 3( 2): 211-272.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/74872/78436

    • Vancouver

      Morettin PA. Wavelets in statistics [Internet]. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. 1997 ; 3( 2): 211-272.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: http://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/74872/78436

  • Artigo de periodico

    Effect of overlapping aggregation on time series models: an application to the unemployment rate in Brazil (1992)

    Hotta, Luiz Koodi; Morettin, Pedro Alberto ; Pereira, Pedro Luiz Valls

    Fonte: Revista de Econometria. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HOTTA, Luiz Koodi e MORETTIN, Pedro Alberto e PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Effect of overlapping aggregation on time series models: an application to the unemployment rate in Brazil. Revista de Econometria, v. no 1992, n. 2 , p. 223-241, 1992Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12660/bre.v12n21992.2992. Acesso em: 27 nov. 2025.

    • APA

      Hotta, L. K., Morettin, P. A., & Pereira, P. L. V. (1992). Effect of overlapping aggregation on time series models: an application to the unemployment rate in Brazil. Revista de Econometria, no 1992( 2 ), 223-241. doi:10.12660/bre.v12n21992.2992

    • NLM

      Hotta LK, Morettin PA, Pereira PLV. Effect of overlapping aggregation on time series models: an application to the unemployment rate in Brazil [Internet]. Revista de Econometria. 1992 ; no 1992( 2 ): 223-241.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.12660/bre.v12n21992.2992

    • Vancouver

      Hotta LK, Morettin PA, Pereira PLV. Effect of overlapping aggregation on time series models: an application to the unemployment rate in Brazil [Internet]. Revista de Econometria. 1992 ; no 1992( 2 ): 223-241.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.12660/bre.v12n21992.2992
  • 1

1 - 10 (10 registros)

Biblioteca Digital de Produção Intelectual da Universidade de São Paulo     2012 - 2025