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Artigo de periodico
The relationship between earnings management and equity market timing (2021)
Gomes, Matheus da Costa ; Eça, João Paulo Augusto; Moraes, Marcelo Botelho da Costa ; Valle, Mauricio Ribeiro do
Source: Revista de Administração Contemporânea - RAC. Unidades: FEARP, FEA
Subjects: GERENCIAMENTO DE RESULTADOS, AÇÕES, LUCRO CONTÁBIL, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
GOMES, Matheus da Costa et al. The relationship between earnings management and equity market timing. Revista de Administração Contemporânea - RAC, v. 25, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en. Acesso em: 12 out. 2024.
APA
Gomes, M. da C., Eça, J. P. A., Moraes, M. B. da C., & Valle, M. R. do. (2021). The relationship between earnings management and equity market timing. Revista de Administração Contemporânea - RAC, 25( 6). doi:10.1590/1982-7849rac2021200289.en
NLM
Gomes M da C, Eça JPA, Moraes MB da C, Valle MR do. The relationship between earnings management and equity market timing [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; 25( 6):[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en
Vancouver
Gomes M da C, Eça JPA, Moraes MB da C, Valle MR do. The relationship between earnings management and equity market timing [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; 25( 6):[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en
Dissertação (Mestrado)
Recompras de ações no contexto brasileiro: um estudo da relação com os planos de remuneração baseados em ações e com os investimentos corporativos (2019)
Fernandes, Marlos; Valle, Mauricio Ribeiro do (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: INVESTIMENTOS, AÇÕES, CORPORATIVISMO
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ABNT
FERNANDES, Marlos. Recompras de ações no contexto brasileiro: um estudo da relação com os planos de remuneração baseados em ações e com os investimentos corporativos. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-02042019-140332/. Acesso em: 12 out. 2024.
APA
Fernandes, M. (2019). Recompras de ações no contexto brasileiro: um estudo da relação com os planos de remuneração baseados em ações e com os investimentos corporativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-02042019-140332/
NLM
Fernandes M. Recompras de ações no contexto brasileiro: um estudo da relação com os planos de remuneração baseados em ações e com os investimentos corporativos [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-02042019-140332/
Vancouver
Fernandes M. Recompras de ações no contexto brasileiro: um estudo da relação com os planos de remuneração baseados em ações e com os investimentos corporativos [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-02042019-140332/
Artigo de periodico
Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market (2019)
Gomes, Matheus da Costa; Magnani, Vinícius Medeiros; Albanez, Tatiana ; Valle, Mauricio Ribeiro do
Source: Data in Brief. Unidades: FEA, FEARP
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, CUSTO DE CAPITAL, AÇÕES
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ABNT
GOMES, Matheus da Costa et al. Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market. Data in Brief, v. 25, p. 1-14, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104251. Acesso em: 12 out. 2024.
APA
Gomes, M. da C., Magnani, V. M., Albanez, T., & Valle, M. R. do. (2019). Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market. Data in Brief, 25, 1-14. doi:10.1016/j.dib.2019.104251
NLM
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market [Internet]. Data in Brief. 2019 ; 25 1-14.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104251
Vancouver
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Dataset on share insurance, abnormal returns and market timing in the Brazilian stock market [Internet]. Data in Brief. 2019 ; 25 1-14.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104251
Artigo de periodico
Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market (2019)
Gomes, Matheus da Costa ; Magnani, Vinícius Medeiros; Albanez, Tatiana ; Valle, Mauricio Ribeiro do
Source: North American Journal of Economics and Finance. Unidades: FEA, FEARP
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, CUSTO DE CAPITAL, DÍVIDA, AÇÕES
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ABNT
GOMES, Matheus da Costa et al. Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market. North American Journal of Economics and Finance, v. 49, p. 361-377, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.022. Acesso em: 12 out. 2024.
APA
Gomes, M. da C., Magnani, V. M., Albanez, T., & Valle, M. R. do. (2019). Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market. North American Journal of Economics and Finance, 49, 361-377. doi:10.1016/j.najef.2019.03.022
NLM
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market [Internet]. North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 49 361-377.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.022
Vancouver
Gomes M da C, Magnani VM, Albanez T, Valle MR do. Effects of market timing on primary share issues in the brazilian capital market [Internet]. North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 49 361-377.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.022
Dissertação (Mestrado)
A capacidade do EVA® para predição de lucros futuros: um estudo empírico nas empresas de capital aberto do Brasil (2007)
Albuquerque, Andrei Aparecido de; Valle, Mauricio Ribeiro do (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: VALOR (ECONOMIA), AÇÕES, LUCRO, FLUXO DE CAIXA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALBUQUERQUE, Andrei Aparecido de. A capacidade do EVA® para predição de lucros futuros: um estudo empírico nas empresas de capital aberto do Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-18042008-093003/. Acesso em: 12 out. 2024.
APA
Albuquerque, A. A. de. (2007). A capacidade do EVA® para predição de lucros futuros: um estudo empírico nas empresas de capital aberto do Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-18042008-093003/
NLM
Albuquerque AA de. A capacidade do EVA® para predição de lucros futuros: um estudo empírico nas empresas de capital aberto do Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-18042008-093003/
Vancouver
Albuquerque AA de. A capacidade do EVA® para predição de lucros futuros: um estudo empírico nas empresas de capital aberto do Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-18042008-093003/
Dissertação (Mestrado)
A relação do retorno das ações com o EVA®, com o lucro residual e com as medidas contábeis tradicionais: um estudo empírico aplicado às empresas brasileiras de capital aberto (2007)
Salvi, Andrea; Valle, Mauricio Ribeiro do (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: VALOR (ECONOMIA), AÇÕES, LUCRO, FLUXO DE CAIXA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SALVI, Andrea. A relação do retorno das ações com o EVA®, com o lucro residual e com as medidas contábeis tradicionais: um estudo empírico aplicado às empresas brasileiras de capital aberto. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10092007-105528/. Acesso em: 12 out. 2024.
APA
Salvi, A. (2007). A relação do retorno das ações com o EVA®, com o lucro residual e com as medidas contábeis tradicionais: um estudo empírico aplicado às empresas brasileiras de capital aberto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10092007-105528/
NLM
Salvi A. A relação do retorno das ações com o EVA®, com o lucro residual e com as medidas contábeis tradicionais: um estudo empírico aplicado às empresas brasileiras de capital aberto [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10092007-105528/
Vancouver
Salvi A. A relação do retorno das ações com o EVA®, com o lucro residual e com as medidas contábeis tradicionais: um estudo empírico aplicado às empresas brasileiras de capital aberto [Internet]. 2007 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10092007-105528/

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