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Dissertação (Mestrado)
Apreçamento de títulos conversíveis (2009)
Pinheiro, Dalton Santos; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: RISCO, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
PINHEIRO, Dalton Santos. Apreçamento de títulos conversíveis. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Pinheiro, D. S. (2009). Apreçamento de títulos conversíveis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
NLM
Pinheiro DS. Apreçamento de títulos conversíveis [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
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Pinheiro DS. Apreçamento de títulos conversíveis [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
Artigo de periodico
Short-time behaviour of demand and price viewed through an exactly solvable model for heterogeneous interacting market agents (2009)
Schütz, Gunter M.; Prado, Fernando Pigeard de Almeida; Harris, Rosemary J.; Belitsky, Vladimir
Source: Physica A. Unidades: FFCLRP, IME
Subjects: COMPORTAMENTO COLETIVO, PREÇOS, DEMANDA, MODELOS MATEMÁTICOS
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ABNT
SCHÜTZ, Gunter M. et al. Short-time behaviour of demand and price viewed through an exactly solvable model for heterogeneous interacting market agents. Physica A, v. 388, n. 19, p. 4126-4144, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2009.06.025. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Schütz, G. M., Prado, F. P. de A., Harris, R. J., & Belitsky, V. (2009). Short-time behaviour of demand and price viewed through an exactly solvable model for heterogeneous interacting market agents. Physica A, 388( 19), 4126-4144. doi:10.1016/j.physa.2009.06.025
NLM
Schütz GM, Prado FP de A, Harris RJ, Belitsky V. Short-time behaviour of demand and price viewed through an exactly solvable model for heterogeneous interacting market agents [Internet]. Physica A. 2009 ; 388( 19): 4126-4144.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2009.06.025
Vancouver
Schütz GM, Prado FP de A, Harris RJ, Belitsky V. Short-time behaviour of demand and price viewed through an exactly solvable model for heterogeneous interacting market agents [Internet]. Physica A. 2009 ; 388( 19): 4126-4144.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2009.06.025
Tese (Doutorado)
Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. (2009)
Dawid, Paulo Evandro; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
DAWID, Paulo Evandro. Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Dawid, P. E. (2009). Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/
NLM
Dawid PE. Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/
Vancouver
Dawid PE. Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/
Dissertação (Mestrado)
A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional (2009)
Andrade, Plinio Lucas Dias; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE RISCO, MÉTODO DE MONTE CARLO
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ABNT
ANDRADE, Plinio Lucas Dias. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Andrade, P. L. D. (2009). A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
NLM
Andrade PLD. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
Vancouver
Andrade PLD. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
Relatorio tecnico
Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market (2009)
Belitsky, Vladimir ; Pereira, Antônio Luiz ; Prado, Fernando Pigeard de Almeida
Unidades: IME, FFCLRP
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
BELITSKY, Vladimir e PEREIRA, Antônio Luiz e PRADO, Fernando Pigeard de Almeida. Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3348146d-18ba-4bb7-b460-4ed0c1b20f13/1813178.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. , 2009
APA
Belitsky, V., Pereira, A. L., & Prado, F. P. de A. (2009). Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/3348146d-18ba-4bb7-b460-4ed0c1b20f13/1813178.pdf
NLM
Belitsky V, Pereira AL, Prado FP de A. Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3348146d-18ba-4bb7-b460-4ed0c1b20f13/1813178.pdf
Vancouver
Belitsky V, Pereira AL, Prado FP de A. Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3348146d-18ba-4bb7-b460-4ed0c1b20f13/1813178.pdf
Dissertação (Mestrado)
Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg (2008)
Mendes, Armando Antonio; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: RISCO, CONVOLUÇÕES, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
MENDES, Armando Antonio. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Mendes, A. A. (2008). Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
NLM
Mendes AA. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
Vancouver
Mendes AA. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
Trabalho de evento-resumo
Phase transition of product locations due to social interactions of consumers (2008)
Prado, Fernando Pigeard de Almeida; Belitsky, Vladimir ; Tommasini, Paolo
Source: Abstracts. Conference titles: International Conference on Economic Science with Heterogenous Interacting Agents. Unidades: FFCLRP, IME
Subjects: INTERAÇÃO SOCIAL (COMPORTAMENTO SOCIAL), CONSUMIDOR
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ABNT
PRADO, Fernando Pigeard de Almeida e BELITSKY, Vladimir e TOMMASINI, Paolo. Phase transition of product locations due to social interactions of consumers. 2008, Anais.. Varsóvia: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2008. . Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Prado, F. P. de A., Belitsky, V., & Tommasini, P. (2008). Phase transition of product locations due to social interactions of consumers. In Abstracts. Varsóvia: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
NLM
Prado FP de A, Belitsky V, Tommasini P. Phase transition of product locations due to social interactions of consumers. Abstracts. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ]
Vancouver
Prado FP de A, Belitsky V, Tommasini P. Phase transition of product locations due to social interactions of consumers. Abstracts. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ]
Trabalho de evento-resumo periodico
Collapse at interest (2006)
Aspandiiarov, S; Belitsky, Vladimir ; Pechersky, Eugene
Source: Insurance: Mathematics and Economics. Conference titles: Congress on Insurance Mathematics and Economics. Unidade: IME
Assunto: GRANDES DESVIOS
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ABNT
ASPANDIIAROV, S e BELITSKY, Vladimir e PECHERSKY, Eugene. Collapse at interest. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005. Acesso em: 27 abr. 2024. , 2006
APA
Aspandiiarov, S., Belitsky, V., & Pechersky, E. (2006). Collapse at interest. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
NLM
Aspandiiarov S, Belitsky V, Pechersky E. Collapse at interest [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 406.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
Vancouver
Aspandiiarov S, Belitsky V, Pechersky E. Collapse at interest [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 406.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
Relatorio tecnico
An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes (2006)
Panzieri Filho, Adonirio; Belitsky, Vladimir ; Rocha, Paulo Ricardo Magalhães; Prado, Fernando Pigeard de Almeida
Unidades: IME, FFCLRP
Assunto: ESTATÍSTICA
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ABNT
PANZIERI FILHO, Adonirio et al. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. , 2006
APA
Panzieri Filho, A., Belitsky, V., Rocha, P. R. M., & Prado, F. P. de A. (2006). An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
NLM
Panzieri Filho A, Belitsky V, Rocha PRM, Prado FP de A. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
Vancouver
Panzieri Filho A, Belitsky V, Rocha PRM, Prado FP de A. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
Artigo de periodico
Improved lower bounds for the critical probability of oriented bond percolation in two dimensions (2006)
Belitsky, Vladimir ; Ritchie, Thomas Logan
Source: Journal of Statistical Physics. Unidade: IME
Assunto: PERCOLAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BELITSKY, Vladimir e RITCHIE, Thomas Logan. Improved lower bounds for the critical probability of oriented bond percolation in two dimensions. Journal of Statistical Physics, v. 122, n. 2, p. 279-302, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10955-005-8022-x. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Belitsky, V., & Ritchie, T. L. (2006). Improved lower bounds for the critical probability of oriented bond percolation in two dimensions. Journal of Statistical Physics, 122( 2), 279-302. doi:10.1007/s10955-005-8022-x
NLM
Belitsky V, Ritchie TL. Improved lower bounds for the critical probability of oriented bond percolation in two dimensions [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2006 ; 122( 2): 279-302.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-005-8022-x
Vancouver
Belitsky V, Ritchie TL. Improved lower bounds for the critical probability of oriented bond percolation in two dimensions [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2006 ; 122( 2): 279-302.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-005-8022-x
Dissertação (Mestrado)
Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (2005)
Freschi, José Alcimar; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FRESCHI, José Alcimar. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Freschi, J. A. (2005). Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
NLM
Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
Vancouver
Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
Artigo de periodico
Invariant measures and convergence properties for cellular automaton 184 and related processes (2005)
Belitsky, Vladimir ; Ferrari, Pablo Augusto
Source: Journal of Statistical Physics. Unidade: IME
Assunto: SISTEMAS DINÂMICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BELITSKY, Vladimir e FERRARI, Pablo Augusto. Invariant measures and convergence properties for cellular automaton 184 and related processes. Journal of Statistical Physics, v. 118, n. 3-4, p. 589-623, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10955-004-8822-4. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Belitsky, V., & Ferrari, P. A. (2005). Invariant measures and convergence properties for cellular automaton 184 and related processes. Journal of Statistical Physics, 118( 3-4), 589-623. doi:10.1007/s10955-004-8822-4
NLM
Belitsky V, Ferrari PA. Invariant measures and convergence properties for cellular automaton 184 and related processes [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2005 ; 118( 3-4): 589-623.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-004-8822-4
Vancouver
Belitsky V, Ferrari PA. Invariant measures and convergence properties for cellular automaton 184 and related processes [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2005 ; 118( 3-4): 589-623.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-004-8822-4
Dissertação (Mestrado)
Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto (2005)
Dias, Fabio Silva; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DIAS, Fabio Silva. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Dias, F. S. (2005). Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
NLM
Dias FS. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
Vancouver
Dias FS. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
Trabalho de evento
On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers (2005)
Belitsky, Vladimir ; Prado, Fernando Pigeard de Almeida
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BELITSKY, Vladimir e PRADO, Fernando Pigeard de Almeida. On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Belitsky, V., & Prado, F. P. de A. (2005). On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Belitsky V, Prado FP de A. On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 abr. 27 ]
Vancouver
Belitsky V, Prado FP de A. On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 abr. 27 ]
Tese (Doutorado)
Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros (2004)
Prado, Fernando Pigeard de Almeida; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PRADO, Fernando Pigeard de Almeida. Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Prado, F. P. de A. (2004). Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/
NLM
Prado FP de A. Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/
Vancouver
Prado FP de A. Fenômenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-135917/
Trabalho de evento
Implicit coefficient of extreme dependence and its application for identification of market's comovements (2003)
Belitsky, Vladimir ; Prado, Fernando Pigeard de Almeida ; Panzieri, A
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BELITSKY, Vladimir e PRADO, Fernando Pigeard de Almeida e PANZIERI, A. Implicit coefficient of extreme dependence and its application for identification of market's comovements. 2003, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2003. . Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Belitsky, V., Prado, F. P. de A., & Panzieri, A. (2003). Implicit coefficient of extreme dependence and its application for identification of market's comovements. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Belitsky V, Prado FP de A, Panzieri A. Implicit coefficient of extreme dependence and its application for identification of market's comovements. Proceedings. 2003 ;[citado 2024 abr. 27 ]
Vancouver
Belitsky V, Prado FP de A, Panzieri A. Implicit coefficient of extreme dependence and its application for identification of market's comovements. Proceedings. 2003 ;[citado 2024 abr. 27 ]
Trabalho de evento-resumo
Bolhas especulativas e crashes (2002)
Belitsky, Vladimir ; Prado, Fernando Pigeard de Almeida
Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: MODELO DE ISING
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BELITSKY, Vladimir e PRADO, Fernando Pigeard de Almeida. Bolhas especulativas e crashes. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. . Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Belitsky, V., & Prado, F. P. de A. (2002). Bolhas especulativas e crashes. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Belitsky V, Prado FP de A. Bolhas especulativas e crashes. Resumos. 2002 ;[citado 2024 abr. 27 ]
Vancouver
Belitsky V, Prado FP de A. Bolhas especulativas e crashes. Resumos. 2002 ;[citado 2024 abr. 27 ]
Trabalho de evento-resumo
Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados (2002)
Panzieri Filho, Adonírio; Belitsky, Vladimir
Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PANZIERI FILHO, Adonírio e BELITSKY, Vladimir. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. . Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Panzieri Filho, A., & Belitsky, V. (2002). Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Panzieri Filho A, Belitsky V. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 abr. 27 ]
Vancouver
Panzieri Filho A, Belitsky V. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 abr. 27 ]
Artigo de periodico
Uniqueness of Gibbs state for non-ideal gas in R-d: The case of multibody interaction (2002)
Belitsky, Vladimir ; Pechersky, Eugene A.
Source: Journal of Ststistical Physics. Unidade: IME
Assunto: MECÂNICA ESTATÍSTICA CLÁSSICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BELITSKY, Vladimir e PECHERSKY, Eugene A. Uniqueness of Gibbs state for non-ideal gas in R-d: The case of multibody interaction. Journal of Ststistical Physics, v. 106, n. 5-6, p. 931-955, 2002Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1023/A:1014029602226. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Belitsky, V., & Pechersky, E. A. (2002). Uniqueness of Gibbs state for non-ideal gas in R-d: The case of multibody interaction. Journal of Ststistical Physics, 106( 5-6), 931-955. doi:10.1023/A:1014029602226
NLM
Belitsky V, Pechersky EA. Uniqueness of Gibbs state for non-ideal gas in R-d: The case of multibody interaction [Internet]. Journal of Ststistical Physics. 2002 ; 106( 5-6): 931-955.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1023/A:1014029602226
Vancouver
Belitsky V, Pechersky EA. Uniqueness of Gibbs state for non-ideal gas in R-d: The case of multibody interaction [Internet]. Journal of Ststistical Physics. 2002 ; 106( 5-6): 931-955.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1023/A:1014029602226
Dissertação (Mestrado)
Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias (2001)
Ritchie, Thomas Logan; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CADEIAS DE MARKOV
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ABNT
RITCHIE, Thomas Logan. Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias. 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Ritchie, T. L. (2001). Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/
NLM
Ritchie TL. Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias [Internet]. 2001 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/
Vancouver
Ritchie TL. Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias [Internet]. 2001 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/

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