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Tese (Doutorado)
Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (2016)
Figueiredo, Danilo Zucolli; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: SISTEMAS LINEARES, CONTROLE ESTOCÁSTICO, CONTROLE ÓTIMO, CADEIAS DE MARKOV, EQUAÇÕES DE RICCATI
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FIGUEIREDO, Danilo Zucolli. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/. Acesso em: 12 set. 2024.
APA
Figueiredo, D. Z. (2016). Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
NLM
Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
Vancouver
Figueiredo DZ. Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-18012017-115659/
Dissertação (Mestrado)
Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear (2011)
Figueiredo, Danilo Zucolli; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA, FUNDO DE PENSÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FIGUEIREDO, Danilo Zucolli. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/. Acesso em: 12 set. 2024.
APA
Figueiredo, D. Z. (2011). Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/
NLM
Figueiredo DZ. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear [Internet]. 2011 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/
Vancouver
Figueiredo DZ. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear [Internet]. 2011 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/

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