Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear (2011)
- Authors:
- Autor USP: FIGUEIREDO, DANILO ZUCOLLI - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA; FUNDO DE PENSÃO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho apresenta uma abordagem via programação estocástica linear para a tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido. Propõe-se uma nova metodologia para a definição da alocação da carteira do fundo no instante inicial baseada na média de vários cenários econômicos gerados aleatoriamente. Como exemplo de aplicação, essa metodologia é utilizada para resolver o problema da alocação inicial da carteira de um grande fundo de pensão brasileiro e a alocação inicial obtida é avaliada em termos da probabilidade de insolvência e VaR, valor em risco, do fundo no instante final do horizonte de planejamento de investimento.
- Imprenta:
- Data da defesa: 28.09.2011
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ABNT
FIGUEIREDO, Danilo Zucolli; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear. 2011.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/pt-br.php >. -
APA
Figueiredo, D. Z., & Costa, O. L. do V. (2011). Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/pt-br.php -
NLM
Figueiredo DZ, Costa OL do V. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/pt-br.php -
Vancouver
Figueiredo DZ, Costa OL do V. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/pt-br.php
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