Exportar registro bibliográfico

Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear (2011)

  • Authors:
  • Autor USP: FIGUEIREDO, DANILO ZUCOLLI - EP
  • Unidade: EP
  • Sigla do Departamento: PTC
  • Subjects: PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA; FUNDO DE PENSÃO
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho apresenta uma abordagem via programação estocástica linear para a tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido. Propõe-se uma nova metodologia para a definição da alocação da carteira do fundo no instante inicial baseada na média de vários cenários econômicos gerados aleatoriamente. Como exemplo de aplicação, essa metodologia é utilizada para resolver o problema da alocação inicial da carteira de um grande fundo de pensão brasileiro e a alocação inicial obtida é avaliada em termos da probabilidade de insolvência e VaR, valor em risco, do fundo no instante final do horizonte de planejamento de investimento.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 28.09.2011
  • Acesso à fonte
    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FIGUEIREDO, Danilo Zucolli; COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear. 2011.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/pt-br.php >.
    • APA

      Figueiredo, D. Z., & Costa, O. L. do V. (2011). Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/pt-br.php
    • NLM

      Figueiredo DZ, Costa OL do V. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/pt-br.php
    • Vancouver

      Figueiredo DZ, Costa OL do V. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear [Internet]. 2011 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/pt-br.php

    Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI:

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2021