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  • Mestrado Profissionalizante

    Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras (2007)

    Noronha, Fábio de Pinho; Yoshino, Joe (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, ESCOLA ECONÔMICA DE CHICAGO, ECONOMETRIA, CÂMBIO A TERMO

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    • ABNT

      NORONHA, Fábio de Pinho. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/. Acesso em: 30 jun. 2024.

    • APA

      Noronha, F. de P. (2007). Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/

    • NLM

      Noronha F de P. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/

    • Vancouver

      Noronha F de P. Anomalias empíricas nos modelos de precificação do prêmio de risco nos mercados a termo de moedas estrangeiras [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-113943/

  • Mestrado Profissionalizante

    Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures (2005)

    Godói, André Cadime de; Yoshino, Joe (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, ANÁLISE DE RISCO, CRÉDITO, TÍTULO DE CRÉDITO

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    • ABNT

      GODÓI, André Cadime de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/. Acesso em: 30 jun. 2024.

    • APA

      Godói, A. C. de. (2005). Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/

    • NLM

      Godói AC de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/

    • Vancouver

      Godói AC de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/

  • Mestrado Profissionalizante

    Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (2003)

    Costa, Marcelo Nobrega da; Yoshino, Joe (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS

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    • ABNT

      COSTA, Marcelo Nobrega da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/. Acesso em: 30 jun. 2024.

    • APA

      Costa, M. N. da. (2003). Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/

    • NLM

      Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/

    • Vancouver

      Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/

  • Mestrado Profissionalizante

    Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (2003)

    Araujo, Michael Viriato; Yoshino, Joe (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, CUSTO DE TRANSAÇÃO

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    • ABNT

      ARAUJO, Michael Viriato. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/. Acesso em: 30 jun. 2024.

    • APA

      Araujo, M. V. (2003). Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/

    • NLM

      Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/

    • Vancouver

      Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/

  • Mestrado Profissionalizante

    Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (2003)

    Lara, Carlos Eduardo de Souza; Yoshino, Joe (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      LARA, Carlos Eduardo de Souza. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/. Acesso em: 30 jun. 2024.

    • APA

      Lara, C. E. de S. (2003). Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/

    • NLM

      Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/

    • Vancouver

      Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/

  • Mestrado Profissionalizante

    Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (2002)

    Almeida, Leonardo Alves de; Yoshino, Joe (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS

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    • ABNT

      ALMEIDA, Leonardo Alves de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/. Acesso em: 30 jun. 2024.

    • APA

      Almeida, L. A. de. (2002). Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/

    • NLM

      Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/

    • Vancouver

      Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
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