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Tese (Doutorado)
A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011 (2012)
Mussa, Adriano; Securato, Jose Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, CUSTO DE CAPITAL
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ABNT
MUSSA, Adriano. A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18022013-164149/. Acesso em: 29 abr. 2026.
APA
Mussa, A. (2012). A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011 (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18022013-164149/
NLM
Mussa A. A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011 [Internet]. 2012 ;[citado 2026 abr. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18022013-164149/
Vancouver
Mussa A. A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011 [Internet]. 2012 ;[citado 2026 abr. 29 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-18022013-164149/
Artigo de periodico
A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro (2012)
Mussa, Adriano; Famá, Rubens ; Santos, José Odálio dos
Source: REGE - Revista de Gestão. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, FINANÇAS, CUSTO DE CAPITAL
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ABNT
MUSSA, Adriano e FAMÁ, Rubens e SANTOS, José Odálio dos. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. REGE - Revista de Gestão, v. 19, n. 3, p. 431-447, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925. Acesso em: 29 abr. 2026.
APA
Mussa, A., Famá, R., & Santos, J. O. dos. (2012). A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. REGE - Revista de Gestão, 19( 3), 431-447. doi:10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925
NLM
Mussa A, Famá R, Santos JO dos. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro [Internet]. REGE - Revista de Gestão. 2012 ; 19( 3): 431-447.[citado 2026 abr. 29 ] Available from: https://doi.org/10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925
Vancouver
Mussa A, Famá R, Santos JO dos. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro [Internet]. REGE - Revista de Gestão. 2012 ; 19( 3): 431-447.[citado 2026 abr. 29 ] Available from: https://doi.org/10.5700/issn.2177-8736.rege.2012.49925
Trabalho de evento
Modelos de retornos esperados para fundos de investimentos de ações no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva (2011)
Oliveira Filho, Bolivar Godinho de; Mussa, Adriano; Gouvêa, Maria Aparecida
Source: Ensino e pesquisa em administração. Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, INVESTIMENTOS, AÇÕES, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
OLIVEIRA FILHO, Bolivar Godinho de e MUSSA, Adriano e GOUVÊA, Maria Aparecida. Modelos de retornos esperados para fundos de investimentos de ações no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. 2011, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2011. Disponível em: http://www.ead.fea.usp.br/semead/14semead/resultado/trabalhosPDF/265.pdf. Acesso em: 29 abr. 2026.
APA
Oliveira Filho, B. G. de, Mussa, A., & Gouvêa, M. A. (2011). Modelos de retornos esperados para fundos de investimentos de ações no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. In Ensino e pesquisa em administração. São Paulo: EAD/FEA/USP. Recuperado de http://www.ead.fea.usp.br/semead/14semead/resultado/trabalhosPDF/265.pdf
NLM
Oliveira Filho BG de, Mussa A, Gouvêa MA. Modelos de retornos esperados para fundos de investimentos de ações no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva [Internet]. Ensino e pesquisa em administração. 2011 ;[citado 2026 abr. 29 ] Available from: http://www.ead.fea.usp.br/semead/14semead/resultado/trabalhosPDF/265.pdf
Vancouver
Oliveira Filho BG de, Mussa A, Gouvêa MA. Modelos de retornos esperados para fundos de investimentos de ações no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva [Internet]. Ensino e pesquisa em administração. 2011 ;[citado 2026 abr. 29 ] Available from: http://www.ead.fea.usp.br/semead/14semead/resultado/trabalhosPDF/265.pdf
Artigo de periodico
A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro (2011)
Mussa, Adriano; Securato, José Roberto ; Santos, José Odálio dos; Famá, Rubens
Source: Revista de Ciências da Administração. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, POLÍTICA MONETÁRIA, RISCO
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ABNT
MUSSA, Adriano et al. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Revista de Ciências da Administração, v. 13, n. ja/abr. 2011, p. 152-172, 2011Tradução . . Disponível em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501. Acesso em: 29 abr. 2026.
APA
Mussa, A., Securato, J. R., Santos, J. O. dos, & Famá, R. (2011). A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Revista de Ciências da Administração, 13( ja/abr. 2011), 152-172. Recuperado de http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501
NLM
Mussa A, Securato JR, Santos JO dos, Famá R. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2011 ; 13( ja/abr. 2011): 152-172.[citado 2026 abr. 29 ] Available from: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501
Vancouver
Mussa A, Securato JR, Santos JO dos, Famá R. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2011 ; 13( ja/abr. 2011): 152-172.[citado 2026 abr. 29 ] Available from: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501
Trabalho de evento
O processo orçamentário e as imagens da organização (2010)
Mussa, Adriano; Rego, Ricardo Henrique Trovão; Securato, José Roberto
Source: Retrospectiva 2001-2010, perspectivas 2011-2020. Conference titles: Congresso USP Controladoria e Contabilidade. Unidade: FEA
Subjects: CONTABILIDADE GERENCIAL, ORÇAMENTO EMPRESARIAL
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ABNT
MUSSA, Adriano e REGO, Ricardo Henrique Trovão e SECURATO, José Roberto. O processo orçamentário e as imagens da organização. 2010, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2010. . Acesso em: 29 abr. 2026.
APA
Mussa, A., Rego, R. H. T., & Securato, J. R. (2010). O processo orçamentário e as imagens da organização. In Retrospectiva 2001-2010, perspectivas 2011-2020. São Paulo: EAC/FEA/USP.
NLM
Mussa A, Rego RHT, Securato JR. O processo orçamentário e as imagens da organização. Retrospectiva 2001-2010, perspectivas 2011-2020. 2010 ;[citado 2026 abr. 29 ]
Vancouver
Mussa A, Rego RHT, Securato JR. O processo orçamentário e as imagens da organização. Retrospectiva 2001-2010, perspectivas 2011-2020. 2010 ;[citado 2026 abr. 29 ]
Artigo de periodico
Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva (2009)
Mussa, Adriano; Rogers, Pablo; Securato, José Roberto
Source: Revista de Ciências da Administração. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MUSSA, Adriano e ROGERS, Pablo e SECURATO, José Roberto. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. Revista de Ciências da Administração, v. 11, n. ja/abr. 2009, p. 192-216, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8077.2009v11n23p192. Acesso em: 29 abr. 2026.
APA
Mussa, A., Rogers, P., & Securato, J. R. (2009). Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. Revista de Ciências da Administração, 11( ja/abr. 2009), 192-216. doi:10.5007/2175-8077.2009v11n23p192
NLM
Mussa A, Rogers P, Securato JR. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2009 ; 11( ja/abr. 2009): 192-216.[citado 2026 abr. 29 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8077.2009v11n23p192
Vancouver
Mussa A, Rogers P, Securato JR. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2009 ; 11( ja/abr. 2009): 192-216.[citado 2026 abr. 29 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8077.2009v11n23p192
Trabalho de evento
Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva (2008)
Mussa, Adriano; Rogers, Pablo; Securato, José Roberto
Source: Anais. Conference titles: Congresso USP Controladoria e Contabilidade. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MUSSA, Adriano e ROGERS, Pablo e SECURATO, José Roberto. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. 2008, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2008. . Acesso em: 29 abr. 2026.
APA
Mussa, A., Rogers, P., & Securato, J. R. (2008). Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. In Anais. São Paulo: EAC/FEA/USP.
NLM
Mussa A, Rogers P, Securato JR. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. Anais. 2008 ;[citado 2026 abr. 29 ]
Vancouver
Mussa A, Rogers P, Securato JR. Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva. Anais. 2008 ;[citado 2026 abr. 29 ]
Trabalho de evento
A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro (2008)
Mussa, Adriano; Securato, José Roberto ; Famá, Rubens ; Santos, José Odálio dos
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, POLÍTICA MONETÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MUSSA, Adriano et al. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. 2008, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças, 2008. . Acesso em: 29 abr. 2026.
APA
Mussa, A., Securato, J. R., Famá, R., & Santos, J. O. dos. (2008). A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Mussa A, Securato JR, Famá R, Santos JO dos. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Anais. 2008 ;[citado 2026 abr. 29 ]
Vancouver
Mussa A, Securato JR, Famá R, Santos JO dos. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Anais. 2008 ;[citado 2026 abr. 29 ]
Trabalho de evento
A estratégia de momento de Jegadeesh e Titman e suas implicações para a hipótese de eficiência do mercado acionário brasileiro (2007)
Mussa, Adriano; Trovão, Ricardo; Santos, José Odálio dos; Famá, Rubens
Source: Globalização e internacionalização de empresas. Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MUSSA, Adriano et al. A estratégia de momento de Jegadeesh e Titman e suas implicações para a hipótese de eficiência do mercado acionário brasileiro. 2007, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2007. . Acesso em: 29 abr. 2026.
APA
Mussa, A., Trovão, R., Santos, J. O. dos, & Famá, R. (2007). A estratégia de momento de Jegadeesh e Titman e suas implicações para a hipótese de eficiência do mercado acionário brasileiro. In Globalização e internacionalização de empresas. São Paulo: EAD/FEA/USP.
NLM
Mussa A, Trovão R, Santos JO dos, Famá R. A estratégia de momento de Jegadeesh e Titman e suas implicações para a hipótese de eficiência do mercado acionário brasileiro. Globalização e internacionalização de empresas. 2007 ;[citado 2026 abr. 29 ]
Vancouver
Mussa A, Trovão R, Santos JO dos, Famá R. A estratégia de momento de Jegadeesh e Titman e suas implicações para a hipótese de eficiência do mercado acionário brasileiro. Globalização e internacionalização de empresas. 2007 ;[citado 2026 abr. 29 ]
Trabalho de evento
A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro (2007)
Santos, José Odálio dos; Famá, Rubens; Mussa, Adriano
Source: Anais. Conference titles: Congresso USP Controladoria e Contabilidade. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, José Odálio dos e FAMÁ, Rubens e MUSSA, Adriano. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. 2007, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2007. . Acesso em: 29 abr. 2026.
APA
Santos, J. O. dos, Famá, R., & Mussa, A. (2007). A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. In Anais. São Paulo: EAC/FEA/USP.
NLM
Santos JO dos, Famá R, Mussa A. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. Anais. 2007 ;[citado 2026 abr. 29 ]
Vancouver
Santos JO dos, Famá R, Mussa A. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. Anais. 2007 ;[citado 2026 abr. 29 ]
Trabalho de evento
Anomalias do mercado acionário brasileiro: a verificação do efeito janeiro no Ibovespa no período de 1969 a 2006 (2007)
Santos, José Odálio dos; Famá, Rubens; Rego, Ricardo Henrique Trovão; Mussa, Adriano
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Assunto: AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, José Odálio dos et al. Anomalias do mercado acionário brasileiro: a verificação do efeito janeiro no Ibovespa no período de 1969 a 2006. 2007, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças, 2007. . Acesso em: 29 abr. 2026.
APA
Santos, J. O. dos, Famá, R., Rego, R. H. T., & Mussa, A. (2007). Anomalias do mercado acionário brasileiro: a verificação do efeito janeiro no Ibovespa no período de 1969 a 2006. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Santos JO dos, Famá R, Rego RHT, Mussa A. Anomalias do mercado acionário brasileiro: a verificação do efeito janeiro no Ibovespa no período de 1969 a 2006. Anais. 2007 ;[citado 2026 abr. 29 ]
Vancouver
Santos JO dos, Famá R, Rego RHT, Mussa A. Anomalias do mercado acionário brasileiro: a verificação do efeito janeiro no Ibovespa no período de 1969 a 2006. Anais. 2007 ;[citado 2026 abr. 29 ]

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