A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro (2007)
- Authors:
- Autor USP: FAMA, RUBENS - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: AÇÕES; FINANÇAS
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: EAC/FEA/USP
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2007
- Source:
- Título: Anais
- Conference titles: Congresso USP Controladoria e Contabilidade
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ABNT
SANTOS, José Odálio dos e FAMÁ, Rubens e MUSSA, Adriano. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. 2007, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2007. . Acesso em: 03 jan. 2026. -
APA
Santos, J. O. dos, Famá, R., & Mussa, A. (2007). A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. In Anais. São Paulo: EAC/FEA/USP. -
NLM
Santos JO dos, Famá R, Mussa A. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. Anais. 2007 ;[citado 2026 jan. 03 ] -
Vancouver
Santos JO dos, Famá R, Mussa A. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. Anais. 2007 ;[citado 2026 jan. 03 ] - Impacto da emissão de ADR´s sobre o retorno e volatilidade de empresas brasileiras: um estudo de evento
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- Prefácio
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