A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro

A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro (2007)

Authors:
USP affiliated author: FAMA, RUBENS - FEA
School: FEA
Subjects: AÇÕES; FINANÇAS
Language: Português
Imprenta:
- Publisher: EAC/FEA/USP
- Place of publication: São Paulo
- Date published: 2007
Source:
- Título do periódico: Anais
Conference title: Congresso USP Controladoria e Contabilidade

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ABNT

SANTOS, José Odálio dos; FAMÁ, Rubens; MUSSA, Adriano. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2007.
APA

Santos, J. O. dos, Famá, R., & Mussa, A. (2007). A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. In Anais. São Paulo: EAC/FEA/USP.
NLM

Santos JO dos, Famá R, Mussa A. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. Anais. 2007 ;
Vancouver

Santos JO dos, Famá R, Mussa A. A adição do fator de risco momento ao modelo de precificação de ativos dos três fatores de Fama & French aplicado ao mercado acionário brasileiro. Anais. 2007 ;