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Monografia/livro
Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras (2008)
Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Subjects: ECONOMETRIA, FINANÇAS (APLICAÇÕES), ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. . São Paulo: Edgard Blücher. . Acesso em: 28 ago. 2024. , 2008
APA
Morettin, P. A. (2008). Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. São Paulo: Edgard Blücher.
NLM
Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Vancouver
Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Tese (Doutorado)
Medidas de dependência local para séries temporais. (2008)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LATIF, Sumaia Abdel. Medidas de dependência local para séries temporais. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Latif, S. A. (2008). Medidas de dependência local para séries temporais. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/
NLM
Latif SA. Medidas de dependência local para séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/
Vancouver
Latif SA. Medidas de dependência local para séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02042008-143641/
Tese (Doutorado)
Comparação de séries temporais não estacionárias (2008)
Salcedo Echeverry, Gladys Elena; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
SALCEDO ECHEVERRY, Gladys Elena. Comparação de séries temporais não estacionárias. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Salcedo Echeverry, G. E. (2008). Comparação de séries temporais não estacionárias (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/
NLM
Salcedo Echeverry GE. Comparação de séries temporais não estacionárias [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/
Vancouver
Salcedo Echeverry GE. Comparação de séries temporais não estacionárias [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122138/
Trabalho de evento
Medida de dependência local de Sibuya para séries temporais (2008)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto
Source: Anais. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. Medida de dependência local de Sibuya para séries temporais. 2008, Anais.. Águas de São Pedro: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2008. . Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2008). Medida de dependência local de Sibuya para séries temporais. In Anais. Águas de São Pedro: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
NLM
Latif SA, Morettin PA. Medida de dependência local de Sibuya para séries temporais. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Vancouver
Latif SA, Morettin PA. Medida de dependência local de Sibuya para séries temporais. Anais. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Artigo de periodico
Identifying multi-subject cortical activation in MRI: a frequency domain approach (2008)
Sato, João Ricardo; Chiann, Chang ; Taniguchi, Eduardo Hiromassa; Santos, Emerson Gomes dos; Arantes, Paula Ricci; Mourao, Maria Lucia; Amaro Junior, Edson; Morettin, Pedro Alberto
Source: Journal of Data Science. Unidades: IME, FM
Subjects: CÉREBRO (RADIOGRAFIA), ANÁLISE ESPECTRAL, IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, HEMODINÂMICA
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ABNT
SATO, João Ricardo et al. Identifying multi-subject cortical activation in MRI: a frequency domain approach. Journal of Data Science, v. 6, p. 80-103, 2008Tradução . . Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Sato, J. R., Chiann, C., Taniguchi, E. H., Santos, E. G. dos, Arantes, P. R., Mourao, M. L., et al. (2008). Identifying multi-subject cortical activation in MRI: a frequency domain approach. Journal of Data Science, 6, 80-103.
NLM
Sato JR, Chiann C, Taniguchi EH, Santos EG dos, Arantes PR, Mourao ML, Amaro Junior E, Morettin PA. Identifying multi-subject cortical activation in MRI: a frequency domain approach. Journal of Data Science. 2008 ; 6 80-103.[citado 2024 ago. 28 ]
Vancouver
Sato JR, Chiann C, Taniguchi EH, Santos EG dos, Arantes PR, Mourao ML, Amaro Junior E, Morettin PA. Identifying multi-subject cortical activation in MRI: a frequency domain approach. Journal of Data Science. 2008 ; 6 80-103.[citado 2024 ago. 28 ]
Artigo de periodico
Measuring time series predictability using support vector regression (2008)
Sato, João Ricardo; Costafreda, Sergi; Morettin, Pedro Alberto ; Brammer, Michael John
Source: Communications in Statistics - Simulation and Computation. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
SATO, João Ricardo et al. Measuring time series predictability using support vector regression. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2008Tradução . . Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Sato, J. R., Costafreda, S., Morettin, P. A., & Brammer, M. J. (2008). Measuring time series predictability using support vector regression. Communications in Statistics - Simulation and Computation.
NLM
Sato JR, Costafreda S, Morettin PA, Brammer MJ. Measuring time series predictability using support vector regression. Communications in Statistics - Simulation and Computation. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Vancouver
Sato JR, Costafreda S, Morettin PA, Brammer MJ. Measuring time series predictability using support vector regression. Communications in Statistics - Simulation and Computation. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Artigo de periodico
Comparing time-varying autoregressive structures of locally stationary processes (2008)
Salcedo, Gladys E.; Sato, João Ricardo; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Source: International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing. Unidade: IME
Assunto: TESTES DE HIPÓTESES
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ABNT
SALCEDO, Gladys E. et al. Comparing time-varying autoregressive structures of locally stationary processes. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing, v. 6, n. 1, p. 1-6, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0219691308002185. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Salcedo, G. E., Sato, J. R., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2008). Comparing time-varying autoregressive structures of locally stationary processes. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing, 6( 1), 1-6. doi:10.1142/S0219691308002185
NLM
Salcedo GE, Sato JR, Morettin PA, Toloi CM de C. Comparing time-varying autoregressive structures of locally stationary processes [Internet]. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing. 2008 ; 6( 1): 1-6.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691308002185
Vancouver
Salcedo GE, Sato JR, Morettin PA, Toloi CM de C. Comparing time-varying autoregressive structures of locally stationary processes [Internet]. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing. 2008 ; 6( 1): 1-6.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691308002185
Tese (Doutorado)
Sobre o uso de misturas de ditribuiçòes gaussianas através da escala em modelos semiparamétricos de regressão e séries temporais. (2008)
Taddeo, Marcelo Magalhães; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REGRESSÃO LINEAR
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ABNT
TADDEO, Marcelo Magalhães. Sobre o uso de misturas de ditribuiçòes gaussianas através da escala em modelos semiparamétricos de regressão e séries temporais. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122839/. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Taddeo, M. M. (2008). Sobre o uso de misturas de ditribuiçòes gaussianas através da escala em modelos semiparamétricos de regressão e séries temporais. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122839/
NLM
Taddeo MM. Sobre o uso de misturas de ditribuiçòes gaussianas através da escala em modelos semiparamétricos de regressão e séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122839/
Vancouver
Taddeo MM. Sobre o uso de misturas de ditribuiçòes gaussianas através da escala em modelos semiparamétricos de regressão e séries temporais. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122839/
Tese (Doutorado)
Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. (2008)
Ferraz, José Euclides de Melo; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERRAZ, José Euclides de Melo. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Ferraz, J. E. de M. (2008). Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/
NLM
Ferraz JE de M. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/
Vancouver
Ferraz JE de M. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/
Trabalho de evento-resumo
Medida de dependência local de Sibuya (2008)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto
Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. Medida de dependência local de Sibuya. 2008, Anais.. Águas de São Pedro: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2008. . Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2008). Medida de dependência local de Sibuya. In Resumos. Águas de São Pedro: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
NLM
Latif SA, Morettin PA. Medida de dependência local de Sibuya. Resumos. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Vancouver
Latif SA, Morettin PA. Medida de dependência local de Sibuya. Resumos. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Artigo de periodico
Wavelet regression with correlated errors on a piecewise Holder class (2008)
Porto, Rogério de Faria; Morettin, Pedro Alberto ; Aubin, Elisete da Conceição Quintaneiro
Source: Statistics & Probability Letters. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE ONDALETAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PORTO, Rogério de Faria e MORETTIN, Pedro Alberto e AUBIN, Elisete da Conceição Quintaneiro. Wavelet regression with correlated errors on a piecewise Holder class. Statistics & Probability Letters, v. 78, n. 16, p. 2739-2743, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spl.2008.03.015. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Porto, R. de F., Morettin, P. A., & Aubin, E. da C. Q. (2008). Wavelet regression with correlated errors on a piecewise Holder class. Statistics & Probability Letters, 78( 16), 2739-2743. doi:10.1016/j.spl.2008.03.015
NLM
Porto R de F, Morettin PA, Aubin E da CQ. Wavelet regression with correlated errors on a piecewise Holder class [Internet]. Statistics & Probability Letters. 2008 ; 78( 16): 2739-2743.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spl.2008.03.015
Vancouver
Porto R de F, Morettin PA, Aubin E da CQ. Wavelet regression with correlated errors on a piecewise Holder class [Internet]. Statistics & Probability Letters. 2008 ; 78( 16): 2739-2743.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spl.2008.03.015
Artigo de periodico
The impact of functional connectivity changes on support vector machines mapping of fMRI data (2008)
Sato, João Ricardo; Mourão-Miranda, Janaina; Martin, Maria da Graça Morais; Amaro Jr., Edson; Morettin, Pedro Alberto ; Brammer, Michael John
Source: Journal of Neuroscience Methods. Unidades: IME, FM
Subjects: NEUROCIÊNCIAS, ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SATO, João Ricardo et al. The impact of functional connectivity changes on support vector machines mapping of fMRI data. Journal of Neuroscience Methods, v. 172, n. 1, p. 94-104, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2008.04.008. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Sato, J. R., Mourão-Miranda, J., Martin, M. da G. M., Amaro Jr., E., Morettin, P. A., & Brammer, M. J. (2008). The impact of functional connectivity changes on support vector machines mapping of fMRI data. Journal of Neuroscience Methods, 172( 1), 94-104. doi:10.1016/j.jneumeth.2008.04.008
NLM
Sato JR, Mourão-Miranda J, Martin M da GM, Amaro Jr. E, Morettin PA, Brammer MJ. The impact of functional connectivity changes on support vector machines mapping of fMRI data [Internet]. Journal of Neuroscience Methods. 2008 ; 172( 1): 94-104.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2008.04.008
Vancouver
Sato JR, Mourão-Miranda J, Martin M da GM, Amaro Jr. E, Morettin PA, Brammer MJ. The impact of functional connectivity changes on support vector machines mapping of fMRI data [Internet]. Journal of Neuroscience Methods. 2008 ; 172( 1): 94-104.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2008.04.008
Tese (Doutorado)
Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas (2008)
Porto, Rogério de Faria; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PORTO, Rogério de Faria. Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Porto, R. de F. (2008). Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/
NLM
Porto R de F. Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/
Vancouver
Porto R de F. Regressão não-paramétrica com erros correlacionados via ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-27102008-101711/

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