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  • Trabalho de evento

    Wavelet estimation of copulas for time series (2005)

    Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de

    Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto et al. Wavelet estimation of copulas for time series. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 10 out. 2024.

    • APA

      Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2005). Wavelet estimation of copulas for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.

    • NLM

      Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ]

    • Vancouver

      Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ]

  • Monografia/livro-ed/org

    Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings (2005)

    Kolev, Nikolai (Editor) ; Morettin, Pedro Alberto (Editor)

    Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME

    Subjects: FINANÇAS (APLICAÇÕES;CONGRESSOS), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (CONGRESSOS)

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. . São Paulo: IME-USP. . Acesso em: 10 out. 2024. , 2005

    • APA

      Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. (2005). Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. São Paulo: IME-USP.

    • NLM

      Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ]

    • Vancouver

      Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA (2005)

    Berti, Alberto Foltran; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BERTI, Alberto Foltran. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/. Acesso em: 10 out. 2024.

    • APA

      Berti, A. F. (2005). Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/

    • NLM

      Berti AF. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/

    • Vancouver

      Berti AF. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/

  • Artigo de periodico

    Time-domain estimation of time-varying linear systems (2005)

    Chiann, Chang ; Morettin, Pedro Alberto

    Source: Journal of Nonparametric Statistics. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHIANN, Chang e MORETTIN, Pedro Alberto. Time-domain estimation of time-varying linear systems. Journal of Nonparametric Statistics, v. 17, n. 3, p. 365-383, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10485250500038728. Acesso em: 10 out. 2024.

    • APA

      Chiann, C., & Morettin, P. A. (2005). Time-domain estimation of time-varying linear systems. Journal of Nonparametric Statistics, 17( 3), 365-383. doi:10.1080/10485250500038728

    • NLM

      Chiann C, Morettin PA. Time-domain estimation of time-varying linear systems [Internet]. Journal of Nonparametric Statistics. 2005 ; 17( 3): 365-383.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10485250500038728

    • Vancouver

      Chiann C, Morettin PA. Time-domain estimation of time-varying linear systems [Internet]. Journal of Nonparametric Statistics. 2005 ; 17( 3): 365-383.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10485250500038728

  • Tese (Doutorado)

    Funções de transferência com coeficientes variando no tempo (2005)

    Moura, Maria Sílvia de Assis; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MOURA, Maria Sílvia de Assis. Funções de transferência com coeficientes variando no tempo. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/. Acesso em: 10 out. 2024.

    • APA

      Moura, M. S. de A. (2005). Funções de transferência com coeficientes variando no tempo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/

    • NLM

      Moura MS de A. Funções de transferência com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/

    • Vancouver

      Moura MS de A. Funções de transferência com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/

  • Trabalho de evento

    Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation (2005)

    Berti, Alberto Foltran; Morettin, Pedro Alberto

    Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE RISCO, BOLSA DE VALORES

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BERTI, Alberto Foltran e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 10 out. 2024.

    • APA

      Berti, A. F., & Morettin, P. A. (2005). Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.

    • NLM

      Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ]

    • Vancouver

      Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ]

  • Relatorio tecnico

    Estimation of the density of point processes on 'R POT.m' via wavelets (2005)

    Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS

    Versão PublicadaHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of the density of point processes on 'R POT.m' via wavelets. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf. Acesso em: 10 out. 2024. , 2005

    • APA

      Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2005). Estimation of the density of point processes on 'R POT.m' via wavelets. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf

    • NLM

      Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of the density of point processes on 'R POT.m' via wavelets [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf

    • Vancouver

      Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of the density of point processes on 'R POT.m' via wavelets [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf
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