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  • Artigo de periodico

    Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices (2009)

    Muruganandam, Paulsamy; Francisco, Gerson; Menezes, Márcio de; Ferreira, Fernando Fagundes

    Source: Chaos, Solitons and Fractals. Unidade: EACH

    Assunto: MECÂNICA ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MURUGANANDAM, Paulsamy et al. Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices. Chaos, Solitons and Fractals, v. 41, n. 2, p. 997-1004, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2008.04.044. Acesso em: 22 out. 2025.

    • APA

      Muruganandam, P., Francisco, G., Menezes, M. de, & Ferreira, F. F. (2009). Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices. Chaos, Solitons and Fractals, 41( 2), 997-1004. doi:10.1016/j.chaos.2008.04.044

    • NLM

      Muruganandam P, Francisco G, Menezes M de, Ferreira FF. Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; 41( 2): 997-1004.[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2008.04.044

    • Vancouver

      Muruganandam P, Francisco G, Menezes M de, Ferreira FF. Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; 41( 2): 997-1004.[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2008.04.044

  • Artigo de periodico

    Multifractal regime transition in a modified minority game model (2009)

    Crepaldi, Antonio F; Rodrigues Neto, Camilo; Ferreira, Fernando Fagundes; Francisco, Gerson

    Source: Chaos, Solitons and Fractals. Unidade: EACH

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CREPALDI, Antonio F et al. Multifractal regime transition in a modified minority game model. Chaos, Solitons and Fractals, v. no 2009, n. 3, p. 1364-1371, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2009.03.044. Acesso em: 22 out. 2025.

    • APA

      Crepaldi, A. F., Rodrigues Neto, C., Ferreira, F. F., & Francisco, G. (2009). Multifractal regime transition in a modified minority game model. Chaos, Solitons and Fractals, no 2009( 3), 1364-1371. doi:10.1016/j.chaos.2009.03.044

    • NLM

      Crepaldi AF, Rodrigues Neto C, Ferreira FF, Francisco G. Multifractal regime transition in a modified minority game model [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; no 2009( 3): 1364-1371.[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2009.03.044

    • Vancouver

      Crepaldi AF, Rodrigues Neto C, Ferreira FF, Francisco G. Multifractal regime transition in a modified minority game model [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; no 2009( 3): 1364-1371.[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2009.03.044

  • Mestrado Profissionalizante

    Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (2007)

    Assis, Guilherme Soares da Costa; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças

    Subjects: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ASSIS, Guilherme Soares da Costa. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/. Acesso em: 22 out. 2025.

    • APA

      Assis, G. S. da C. (2007). Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/

    • NLM

      Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/

    • Vancouver

      Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/

  • Mestrado Profissionalizante

    Opções reais: teoria e prática (2006)

    Tassari, Alexandre Magno Lopes; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças

    Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, RISCO

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TASSARI, Alexandre Magno Lopes. Opções reais: teoria e prática. 2006. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. . Acesso em: 22 out. 2025.

    • APA

      Tassari, A. M. L. (2006). Opções reais: teoria e prática (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2025 out. 22 ]

    • Vancouver

      Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2025 out. 22 ]

  • Mestrado Profissionalizante

    Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)

    Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças

    Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 22 out. 2025.

    • APA

      Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/

    • NLM

      Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/

    • Vancouver

      Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/

  • Mestrado Profissionalizante

    Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (2005)

    Pinho, Américo José Marques de; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças

    Subjects: MERCADO FUTURO, PREÇOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PINHO, Américo José Marques de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/. Acesso em: 22 out. 2025.

    • APA

      Pinho, A. J. M. de. (2005). Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/

    • NLM

      Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/

    • Vancouver

      Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/

  • Mestrado Profissionalizante

    Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (2005)

    Iguti, Marcos Hissashi; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças

    Subjects: CRÉDITO, CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, REDES NEURAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      IGUTI, Marcos Hissashi. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/. Acesso em: 22 out. 2025.

    • APA

      Iguti, M. H. (2005). Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/

    • NLM

      Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/

    • Vancouver

      Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/

  • Mestrado Profissionalizante

    Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco (2005)

    Doi, Luciano; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças

    Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, RISCO, FATORES DE RISCO

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DOI, Luciano. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 22 out. 2025.

    • APA

      Doi, L. (2005). Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Doi L. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ]

    • Vancouver

      Doi L. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ]

  • Mestrado Profissionalizante

    Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (2005)

    Beraha, André; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças

    Subjects: REDES NEURAIS, ANÁLISE DISCRIMINANTE, ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BERAHA, André. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/. Acesso em: 22 out. 2025.

    • APA

      Beraha, A. (2005). Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/

    • NLM

      Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/

    • Vancouver

      Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/

  • Mestrado Profissionalizante

    Um modelo de expectativas racionais para crashes (2002)

    Domenici, Ana Paula Neves Granieri; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças

    Subjects: CICLOS ECONÔMICOS, CRISE FINANCEIRA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DOMENICI, Ana Paula Neves Granieri. Um modelo de expectativas racionais para crashes. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/. Acesso em: 22 out. 2025.

    • APA

      Domenici, A. P. N. G. (2002). Um modelo de expectativas racionais para crashes (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/

    • NLM

      Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/

    • Vancouver

      Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/

  • Mestrado Profissionalizante

    Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (2002)

    Martinez, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças

    Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARTINEZ, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/. Acesso em: 22 out. 2025.

    • APA

      Martinez, L. A. de A. B. (2002). Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/

    • NLM

      Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/

    • Vancouver

      Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
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