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Artigo de periodico
A Markovian model market: Akerlof's lemons and the asymmetry of information (2011)
Tilles, Paulo F. C; Ferreira, Fernando Fagundes; Francisco, Gerson; Pereira, Carlos de Brito; Sarti, Flávia Mori
Fonte: Physica A : Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: EACH
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ECONOMIA, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
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ABNT
TILLES, Paulo F. C et al. A Markovian model market: Akerlof's lemons and the asymmetry of information. Physica A : Statistical Mechanics and its Applications, v. 390, n. 13, p. 2562-2570, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2011.03.007. Acesso em: 22 out. 2025.
APA
Tilles, P. F. C., Ferreira, F. F., Francisco, G., Pereira, C. de B., & Sarti, F. M. (2011). A Markovian model market: Akerlof's lemons and the asymmetry of information. Physica A : Statistical Mechanics and its Applications, 390( 13), 2562-2570. doi:10.1016/j.physa.2011.03.007
NLM
Tilles PFC, Ferreira FF, Francisco G, Pereira C de B, Sarti FM. A Markovian model market: Akerlof's lemons and the asymmetry of information [Internet]. Physica A : Statistical Mechanics and its Applications. 2011 ; 390( 13): 2562-2570.[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2011.03.007
Vancouver
Tilles PFC, Ferreira FF, Francisco G, Pereira C de B, Sarti FM. A Markovian model market: Akerlof's lemons and the asymmetry of information [Internet]. Physica A : Statistical Mechanics and its Applications. 2011 ; 390( 13): 2562-2570.[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2011.03.007
Trabalho de evento-resumo
The role of technology in a model market with asymmetric information (2009)
Tilles, Paulo F. C; Ferreira, Fernando Fagundes; Francisco, Gerson; Pereira, Carlos de Brito; Sarti, Flávia Mori
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Applications of Physics in Financial Analysis 7th International Conference. Unidade: EACH
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
TILLES, Paulo F. C et al. The role of technology in a model market with asymmetric information. 2009, Anais.. Tokyo: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2009. . Acesso em: 22 out. 2025.
APA
Tilles, P. F. C., Ferreira, F. F., Francisco, G., Pereira, C. de B., & Sarti, F. M. (2009). The role of technology in a model market with asymmetric information. In Proceedings. Tokyo: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
NLM
Tilles PFC, Ferreira FF, Francisco G, Pereira C de B, Sarti FM. The role of technology in a model market with asymmetric information. Proceedings. 2009 ;[citado 2025 out. 22 ]
Vancouver
Tilles PFC, Ferreira FF, Francisco G, Pereira C de B, Sarti FM. The role of technology in a model market with asymmetric information. Proceedings. 2009 ;[citado 2025 out. 22 ]
Artigo de periodico
Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices (2009)
Muruganandam, Paulsamy; Francisco, Gerson; Menezes, Márcio de; Ferreira, Fernando Fagundes
Fonte: Chaos, Solitons and Fractals. Unidade: EACH
Assunto: MECÂNICA ESTATÍSTICA
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ABNT
MURUGANANDAM, Paulsamy et al. Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices. Chaos, Solitons and Fractals, v. 41, n. 2, p. 997-1004, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2008.04.044. Acesso em: 22 out. 2025.
APA
Muruganandam, P., Francisco, G., Menezes, M. de, & Ferreira, F. F. (2009). Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices. Chaos, Solitons and Fractals, 41( 2), 997-1004. doi:10.1016/j.chaos.2008.04.044
NLM
Muruganandam P, Francisco G, Menezes M de, Ferreira FF. Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; 41( 2): 997-1004.[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2008.04.044
Vancouver
Muruganandam P, Francisco G, Menezes M de, Ferreira FF. Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; 41( 2): 997-1004.[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2008.04.044
Artigo de periodico
Multifractal regime transition in a modified minority game model (2009)
Crepaldi, Antonio F; Rodrigues Neto, Camilo; Ferreira, Fernando Fagundes; Francisco, Gerson
Fonte: Chaos, Solitons and Fractals. Unidade: EACH
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
CREPALDI, Antonio F et al. Multifractal regime transition in a modified minority game model. Chaos, Solitons and Fractals, v. no 2009, n. 3, p. 1364-1371, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2009.03.044. Acesso em: 22 out. 2025.
APA
Crepaldi, A. F., Rodrigues Neto, C., Ferreira, F. F., & Francisco, G. (2009). Multifractal regime transition in a modified minority game model. Chaos, Solitons and Fractals, no 2009( 3), 1364-1371. doi:10.1016/j.chaos.2009.03.044
NLM
Crepaldi AF, Rodrigues Neto C, Ferreira FF, Francisco G. Multifractal regime transition in a modified minority game model [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; no 2009( 3): 1364-1371.[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2009.03.044
Vancouver
Crepaldi AF, Rodrigues Neto C, Ferreira FF, Francisco G. Multifractal regime transition in a modified minority game model [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; no 2009( 3): 1364-1371.[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2009.03.044
Mestrado Profissionalizante
Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (2007)
Assis, Guilherme Soares da Costa; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ASSIS, Guilherme Soares da Costa. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/. Acesso em: 22 out. 2025.
APA
Assis, G. S. da C. (2007). Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
NLM
Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
Vancouver
Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
Mestrado Profissionalizante
Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (2005)
Pinho, Américo José Marques de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: MERCADO FUTURO, PREÇOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PINHO, Américo José Marques de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/. Acesso em: 22 out. 2025.
APA
Pinho, A. J. M. de. (2005). Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
NLM
Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
Vancouver
Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
Mestrado Profissionalizante
Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (2005)
Iguti, Marcos Hissashi; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: CRÉDITO, CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, REDES NEURAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
IGUTI, Marcos Hissashi. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/. Acesso em: 22 out. 2025.
APA
Iguti, M. H. (2005). Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
NLM
Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
Vancouver
Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
Mestrado Profissionalizante
Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco (2005)
Doi, Luciano; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, RISCO, FATORES DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DOI, Luciano. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 22 out. 2025.
APA
Doi, L. (2005). Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Doi L. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ]
Vancouver
Doi L. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ]
Mestrado Profissionalizante
Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (2005)
Beraha, André; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: REDES NEURAIS, ANÁLISE DISCRIMINANTE, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERAHA, André. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/. Acesso em: 22 out. 2025.
APA
Beraha, A. (2005). Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
NLM
Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
Vancouver
Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
Mestrado Profissionalizante
Um modelo de expectativas racionais para crashes (2002)
Domenici, Ana Paula Neves Granieri; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
Assuntos: CICLOS ECONÔMICOS, CRISE FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DOMENICI, Ana Paula Neves Granieri. Um modelo de expectativas racionais para crashes. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/. Acesso em: 22 out. 2025.
APA
Domenici, A. P. N. G. (2002). Um modelo de expectativas racionais para crashes (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/
NLM
Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/
Vancouver
Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2025 out. 22 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/

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