Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais (2015)
Unidade: ICMCSubjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS BROWNIANOS
ABNT
SIQUEIRA, Vinícius de Castro Nunes de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/. Acesso em: 04 out. 2024.APA
Siqueira, V. de C. N. de. (2015). Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/NLM
Siqueira V de CN de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais [Internet]. 2015 ;[citado 2024 out. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/Vancouver
Siqueira V de CN de. Métodos de simulação Monte Carlo para aproximação de estratégias de hedging ideais [Internet]. 2015 ;[citado 2024 out. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30032016-101312/