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1 - 8 (8 registros)

  • Tese (Doutorado)

    On the physics of dissipative systems: classical dynamics and quantum dissipative adaptation (2024)

    Goettems, Elisa Iahn; Pinto, Diogo de Oliveira Soares (Orientador); Valente, Daniel Mendonça (coorient)

    Unidade: IFSC

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, TERMODINÂMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GOETTEMS, Elisa Iahn. On the physics of dissipative systems: classical dynamics and quantum dissipative adaptation. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-23042024-111403/. Acesso em: 07 ago. 2024.

    • APA

      Goettems, E. I. (2024). On the physics of dissipative systems: classical dynamics and quantum dissipative adaptation (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-23042024-111403/

    • NLM

      Goettems EI. On the physics of dissipative systems: classical dynamics and quantum dissipative adaptation [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-23042024-111403/

    • Vancouver

      Goettems EI. On the physics of dissipative systems: classical dynamics and quantum dissipative adaptation [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-23042024-111403/

  • Dissertação (Mestrado)

    Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (2012)

    Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato; Pinto Junior, Dorival Leão (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE (FUNDAMENTOS)

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      MENES, Matheus Dorival Leonardo Bombonato. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/. Acesso em: 07 ago. 2024.

    • APA

      Menes, M. D. L. B. (2012). Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

    • NLM

      Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

    • Vancouver

      Menes MDLB. Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

  • Tese (Doutorado)

    Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (2010)

    Santos, Edson Bastos e; Siqueira, Jose de Oliveira (Orientador)

    Unidade: FEA

    Assuntos: DERIVATIVOS, GRAFOS ALEATÓRIOS, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, PROCESSOS DE POISSON, MOVIMENTO BROWNIANO, RISCO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Edson Bastos e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/. Acesso em: 07 ago. 2024.

    • APA

      Santos, E. B. e. (2010). Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/

    • NLM

      Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/

    • Vancouver

      Santos EB e. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10052010-151041/

  • Dissertação (Mestrado)

    Dinâmicas autoregressivas em econofísica (2007)

    Favaro, Guilherme Martinatti; Onody, Roberto Nicolau (Orientador)

    Unidade: IFSC

    Assuntos: MOVIMENTO BROWNIANO, MATEMÁTICA FINANCEIRA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      FAVARO, Guilherme Martinatti. Dinâmicas autoregressivas em econofísica. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/. Acesso em: 07 ago. 2024.

    • APA

      Favaro, G. M. (2007). Dinâmicas autoregressivas em econofísica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/

    • NLM

      Favaro GM. Dinâmicas autoregressivas em econofísica [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/

    • Vancouver

      Favaro GM. Dinâmicas autoregressivas em econofísica [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-23032007-101512/

  • Dissertação (Mestrado)

    Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal (2007)

    Gonschorowski, Juliano dos Santos; Salcedo, Walter Jaimes (Orientador)

    Unidade: EP

    Assuntos: PROCESSAMENTO DE SINAIS, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, SENSOR, MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      GONSCHOROWSKI, Juliano dos Santos. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/. Acesso em: 07 ago. 2024.

    • APA

      Gonschorowski, J. dos S. (2007). Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/

    • NLM

      Gonschorowski J dos S. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/

    • Vancouver

      Gonschorowski J dos S. Processamento de sinais e reconhecimento de padrões de resposta de sensores de gases através da geometria fractal [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3140/tde-01082007-173551/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (2005)

    Santos, Edson Bastos e; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)

    Unidade: FEA

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO, PROCESSOS DE POISSON, PROCESSOS DESCONTÍNUOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, SUBORDINAÇÃO, RISCO, MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Edson Bastos e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/. Acesso em: 07 ago. 2024.

    • APA

      Santos, E. B. e. (2005). Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

    • NLM

      Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

    • Vancouver

      Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

  • Tese (Doutorado)

    Alocação de ativos de risco no longo prazo (2004)

    Calfat, Roberto Anis; Shimizu, Tamio (Orientador)

    Unidade: EP

    Assuntos: INVESTIMENTOS, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, MOVIMENTO BROWNIANO, DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CALFAT, Roberto Anis. Alocação de ativos de risco no longo prazo. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. . Acesso em: 07 ago. 2024.

    • APA

      Calfat, R. A. (2004). Alocação de ativos de risco no longo prazo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Calfat RA. Alocação de ativos de risco no longo prazo. 2004 ;[citado 2024 ago. 07 ]

    • Vancouver

      Calfat RA. Alocação de ativos de risco no longo prazo. 2004 ;[citado 2024 ago. 07 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial (1998)

    Sponchiado, Rodrigo Carvalho; França, Humberto de Menezes (Orientador)

    Unidade: IF

    Assuntos: PARTÍCULAS (FÍSICA NUCLEAR), MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ELETRODINÂMICA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SPONCHIADO, Rodrigo Carvalho. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/. Acesso em: 07 ago. 2024.

    • APA

      Sponchiado, R. C. (1998). Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/

    • NLM

      Sponchiado RC. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial [Internet]. 1998 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/

    • Vancouver

      Sponchiado RC. Radiação eletromagnética de ponto-zero e o seu papel no escape de barreiras de potencial [Internet]. 1998 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43132/tde-16072021-141807/
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