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Mestrado Profissionalizante
Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (2005)
Gonçalves, Andrei Basílio; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MOEDA (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO
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ABNT
GONÇALVES, Andrei Basílio. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Gonçalves, A. B. (2005). Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
NLM
Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
Vancouver
Gonçalves AB. Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através de processos GARCH [Internet]. 2005 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
Mestrado Profissionalizante
Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas (2002)
Domenici, João Alberto; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS
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ABNT
DOMENICI, João Alberto. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Domenici, J. A. (2002). Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
NLM
Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
Vancouver
Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
Mestrado Profissionalizante
Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise (2002)
Manteiga, Sandro Magalhães; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS
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ABNT
MANTEIGA, Sandro Magalhães. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/. Acesso em: 14 out. 2024.
APA
Manteiga, S. M. (2002). Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/
NLM
Manteiga SM. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/
Vancouver
Manteiga SM. Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - Valor-no-Risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/

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