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Artigo de periodico
Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market (2022)
Alexandre, Michel ; Moraes, Kauê Lopes de ; Rodrigues, Francisco Aparecido
Source: Journal of Complex Networks. Unidades: ICMC, FEA
Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, RISCO
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ABNT
ALEXANDRE, Michel e MORAES, Kauê Lopes de e RODRIGUES, Francisco Aparecido. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Alexandre, M., Moraes, K. L. de, & Rodrigues, F. A. (2022). Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, 10( 1), 1-16. doi:10.1093/comnet/cnab054
NLM
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
Vancouver
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
Artigo de periodico
Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR (2019)
Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila; Sampaio, Joelson Oliveira
Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO
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ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila e SAMPAIO, Joelson Oliveira. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. ja/mar. 2019, p. 51-79, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Araujo, A. C. de, Montini, A. de Á., & Sampaio, J. O. (2019). Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. Revista Brasileira de Finanças, 17( ja/mar. 2019), 51-79. doi:10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á, Sampaio JO. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2019 ; 17( ja/mar. 2019): 51-79.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á, Sampaio JO. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2019 ; 17( ja/mar. 2019): 51-79.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580
Trabalho de evento
Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR (2016)
Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila
Source: Anais. Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO
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ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. 2016, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2016. Disponível em: http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1075.pdf. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2016). Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. In Anais. São Paulo: EAD/FEA/USP. Recuperado de http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1075.pdf
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Anais. 2016 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1075.pdf
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Anais. 2016 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1075.pdf
Trabalho de evento
Comparisons of risk measures in portfolio optimization (2013)
Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO
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ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. 2013, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2013. . Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2013). Comparisons of risk measures in portfolio optimization. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. Proceedings. 2013 ;[citado 2024 out. 13 ]
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. Proceedings. 2013 ;[citado 2024 out. 13 ]
Parte de monografia/livro
Risco de mercado (2012)
Malacrida Jr., Sérgio Augusto; Malacrida, Mara Jane Contrera
Source: Curso de mercado financeiro. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES, RISCO
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ABNT
MALACRIDA JR., Sérgio Augusto e MALACRIDA, Mara Jane Contrera. Risco de mercado. Curso de mercado financeiro. Tradução . São Paulo: Atlas, 2012. . . Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Malacrida Jr., S. A., & Malacrida, M. J. C. (2012). Risco de mercado. In Curso de mercado financeiro. São Paulo: Atlas.
NLM
Malacrida Jr. SA, Malacrida MJC. Risco de mercado. In: Curso de mercado financeiro. São Paulo: Atlas; 2012. [citado 2024 out. 13 ]
Vancouver
Malacrida Jr. SA, Malacrida MJC. Risco de mercado. In: Curso de mercado financeiro. São Paulo: Atlas; 2012. [citado 2024 out. 13 ]
Artigo de periodico
A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro (2011)
Mussa, Adriano; Securato, José Roberto ; Santos, José Odálio dos; Famá, Rubens
Source: Revista de Ciências da Administração. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, POLÍTICA MONETÁRIA, RISCO
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ABNT
MUSSA, Adriano et al. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Revista de Ciências da Administração, v. 13, n. ja/abr. 2011, p. 152-172, 2011Tradução . . Disponível em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Mussa, A., Securato, J. R., Santos, J. O. dos, & Famá, R. (2011). A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Revista de Ciências da Administração, 13( ja/abr. 2011), 152-172. Recuperado de http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501
NLM
Mussa A, Securato JR, Santos JO dos, Famá R. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2011 ; 13( ja/abr. 2011): 152-172.[citado 2024 out. 13 ] Available from: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501
Vancouver
Mussa A, Securato JR, Santos JO dos, Famá R. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2011 ; 13( ja/abr. 2011): 152-172.[citado 2024 out. 13 ] Available from: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501
Artigo de periodico
Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro (2006)
Catalão, André Borges; Yoshino, Joe
Source: Estudos Econômicos. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CATALÃO, André Borges e YOSHINO, Joe. Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro. Estudos Econômicos, v. 36, n. abr./ju 2006, p. 435-463, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0101-41612006000300002. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Catalão, A. B., & Yoshino, J. (2006). Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro. Estudos Econômicos, 36( abr./ju 2006), 435-463. doi:10.1590/s0101-41612006000300002
NLM
Catalão AB, Yoshino J. Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro [Internet]. Estudos Econômicos. 2006 ; 36( abr./ju 2006): 435-463.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0101-41612006000300002
Vancouver
Catalão AB, Yoshino J. Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro [Internet]. Estudos Econômicos. 2006 ; 36( abr./ju 2006): 435-463.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0101-41612006000300002

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