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Artigo de periodico
Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market (2022)
Alexandre, Michel ; Moraes, Kauê Lopes de ; Rodrigues, Francisco Aparecido
Source: Journal of Complex Networks. Unidades: ICMC, FEA
Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, RISCO
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ABNT
ALEXANDRE, Michel e MORAES, Kauê Lopes de e RODRIGUES, Francisco Aparecido. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054. Acesso em: 26 set. 2024.
APA
Alexandre, M., Moraes, K. L. de, & Rodrigues, F. A. (2022). Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, 10( 1), 1-16. doi:10.1093/comnet/cnab054
NLM
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
Vancouver
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
Artigo de periodico
Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR (2019)
Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila; Sampaio, Joelson Oliveira
Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO
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ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila e SAMPAIO, Joelson Oliveira. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. ja/mar. 2019, p. 51-79, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580. Acesso em: 26 set. 2024.
APA
Araujo, A. C. de, Montini, A. de Á., & Sampaio, J. O. (2019). Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. Revista Brasileira de Finanças, 17( ja/mar. 2019), 51-79. doi:10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á, Sampaio JO. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2019 ; 17( ja/mar. 2019): 51-79.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á, Sampaio JO. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2019 ; 17( ja/mar. 2019): 51-79.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.12660/rbfin.v17n1.2019.71580
Trabalho de evento
Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR (2016)
Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila
Source: Anais. Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO
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ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. 2016, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2016. Disponível em: http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1075.pdf. Acesso em: 26 set. 2024.
APA
Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2016). Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR. In Anais. São Paulo: EAD/FEA/USP. Recuperado de http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1075.pdf
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Anais. 2016 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1075.pdf
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais e HAR [Internet]. Anais. 2016 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://login.semead.com.br/19semead/arquivos/1075.pdf
Tese (Doutorado)
Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência (2016)
Araújo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO
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ABNT
ARAÚJO, Alcides Carlos de. Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11072016-153404/. Acesso em: 26 set. 2024.
APA
Araújo, A. C. de. (2016). Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11072016-153404/
NLM
Araújo AC de. Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11072016-153404/
Vancouver
Araújo AC de. Combinação de projeções de volatilidade baseadas em medidas de risco para dados em alta frequência [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11072016-153404/
Trabalho de evento
Comparisons of risk measures in portfolio optimization (2013)
Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO
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ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. 2013, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2013. . Acesso em: 26 set. 2024.
APA
Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2013). Comparisons of risk measures in portfolio optimization. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. Proceedings. 2013 ;[citado 2024 set. 26 ]
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. Proceedings. 2013 ;[citado 2024 set. 26 ]
Parte de monografia/livro
Risco de mercado (2012)
Malacrida Jr., Sérgio Augusto; Malacrida, Mara Jane Contrera
Source: Curso de mercado financeiro. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES, RISCO
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ABNT
MALACRIDA JR., Sérgio Augusto e MALACRIDA, Mara Jane Contrera. Risco de mercado. Curso de mercado financeiro. Tradução . São Paulo: Atlas, 2012. . . Acesso em: 26 set. 2024.
APA
Malacrida Jr., S. A., & Malacrida, M. J. C. (2012). Risco de mercado. In Curso de mercado financeiro. São Paulo: Atlas.
NLM
Malacrida Jr. SA, Malacrida MJC. Risco de mercado. In: Curso de mercado financeiro. São Paulo: Atlas; 2012. [citado 2024 set. 26 ]
Vancouver
Malacrida Jr. SA, Malacrida MJC. Risco de mercado. In: Curso de mercado financeiro. São Paulo: Atlas; 2012. [citado 2024 set. 26 ]
Dissertação (Mestrado)
Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações (2012)
Araújo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO
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ABNT
ARAÚJO, Alcides Carlos de. Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19032012-163714/. Acesso em: 26 set. 2024.
APA
Araújo, A. C. de. (2012). Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19032012-163714/
NLM
Araújo AC de. Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19032012-163714/
Vancouver
Araújo AC de. Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações [Internet]. 2012 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19032012-163714/
Artigo de periodico
A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro (2011)
Mussa, Adriano; Securato, José Roberto ; Santos, José Odálio dos; Famá, Rubens
Source: Revista de Ciências da Administração. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, POLÍTICA MONETÁRIA, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MUSSA, Adriano et al. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Revista de Ciências da Administração, v. 13, n. ja/abr. 2011, p. 152-172, 2011Tradução . . Disponível em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501. Acesso em: 26 set. 2024.
APA
Mussa, A., Securato, J. R., Santos, J. O. dos, & Famá, R. (2011). A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro. Revista de Ciências da Administração, 13( ja/abr. 2011), 152-172. Recuperado de http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501
NLM
Mussa A, Securato JR, Santos JO dos, Famá R. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2011 ; 13( ja/abr. 2011): 152-172.[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501
Vancouver
Mussa A, Securato JR, Santos JO dos, Famá R. A influência das condições do mercado acionário e da política monetária no comportamento dos indicadores de risco tamanho, índice book-to-market e momento, no mercado acionário brasileiro [Internet]. Revista de Ciências da Administração. 2011 ; 13( ja/abr. 2011): 152-172.[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n29p152/17501
Artigo de periodico
Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro (2006)
Catalão, André Borges; Yoshino, Joe
Source: Estudos Econômicos. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CATALÃO, André Borges e YOSHINO, Joe. Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro. Estudos Econômicos, v. 36, n. abr./ju 2006, p. 435-463, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0101-41612006000300002. Acesso em: 26 set. 2024.
APA
Catalão, A. B., & Yoshino, J. (2006). Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro. Estudos Econômicos, 36( abr./ju 2006), 435-463. doi:10.1590/s0101-41612006000300002
NLM
Catalão AB, Yoshino J. Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro [Internet]. Estudos Econômicos. 2006 ; 36( abr./ju 2006): 435-463.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0101-41612006000300002
Vancouver
Catalão AB, Yoshino J. Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro [Internet]. Estudos Econômicos. 2006 ; 36( abr./ju 2006): 435-463.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0101-41612006000300002
Dissertação (Mestrado)
Opções de crescimento e sensibilidade do preço de ações às variações nas taxas de juros: uma avaliação empírica no mercado brasileiro de ações (2002)
Silva Júnior, Daphnis Theodoro da; Corrar, Luiz (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, JUROS, MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, CONTROLADORIA, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA JÚNIOR, Daphnis Theodoro da. Opções de crescimento e sensibilidade do preço de ações às variações nas taxas de juros: uma avaliação empírica no mercado brasileiro de ações. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 26 set. 2024.
APA
Silva Júnior, D. T. da. (2002). Opções de crescimento e sensibilidade do preço de ações às variações nas taxas de juros: uma avaliação empírica no mercado brasileiro de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Silva Júnior DT da. Opções de crescimento e sensibilidade do preço de ações às variações nas taxas de juros: uma avaliação empírica no mercado brasileiro de ações. 2002 ;[citado 2024 set. 26 ]
Vancouver
Silva Júnior DT da. Opções de crescimento e sensibilidade do preço de ações às variações nas taxas de juros: uma avaliação empírica no mercado brasileiro de ações. 2002 ;[citado 2024 set. 26 ]

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