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Tese (Doutorado)
Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios (2021)
Andres Zabala, Yeison; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, CONTROLE ESTOCÁSTICO, DESIGUALDADES, SISTEMAS LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANDRES ZABALA, Yeison. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/. Acesso em: 25 set. 2024.
APA
Andres Zabala, Y. (2021). Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
NLM
Andres Zabala Y. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
Vancouver
Andres Zabala Y. Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22022022-104313/
Dissertação (Mestrado)
Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (2016)
Andrés Zabala, Yeison ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, MATEMÁTICA APLICADA, FINANÇAS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PORTFÓLIOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANDRÉS ZABALA, Yeison. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/. Acesso em: 25 set. 2024.
APA
Andrés Zabala, Y. (2016). Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/
NLM
Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/
Vancouver
Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/

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