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Mestrado Profissionalizante
Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (2005)
Tucci, Renato Eid; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
TUCCI, Renato Eid. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Tucci, R. E. (2005). Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Mestrado Profissionalizante
A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (2005)
Santos, Luciano De Vicente; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, CRÉDITO
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ABNT
SANTOS, Luciano De Vicente. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Santos, L. D. V. (2005). A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
NLM
Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
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Santos LDV. A relação entre o mercado de títulos e credit default swaps e o apreçamento da opção cheapest to deliver [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-103227/
Mestrado Profissionalizante
O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (2005)
Carvalho Junior, Jayme Paulo; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
CARVALHO JUNIOR, Jayme Paulo. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Carvalho Junior, J. P. (2005). O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
NLM
Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
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Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
Mestrado Profissionalizante
Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (2005)
Annoni, Renato; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, PREÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS
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ABNT
ANNONI, Renato. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Annoni, R. (2005). Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
NLM
Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
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Annoni R. Uma metodologia de apreçamento de Swaps exóticos para derivativos multivariados [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
Mestrado Profissionalizante
Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (2005)
Grossi, João Eduardo de Souza; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE ESPAÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GROSSI, João Eduardo de Souza. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Grossi, J. E. de S. (2005). Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
NLM
Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
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Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
Mestrado Profissionalizante
Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro (2004)
Senger, Maria Carlota Morandin; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, MERCADO FUTURO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SENGER, Maria Carlota Morandin. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Senger, M. C. M. (2004). Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
NLM
Senger MCM. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
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Senger MCM. Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-31032022-161111/
Mestrado Profissionalizante
Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (2003)
Toledo, Charles Mann de; Vicente, Renato (Orientador) ; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TOLEDO, Charles Mann de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Toledo, C. M. de. (2003). Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
NLM
Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
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Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/

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