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Mestrado Profissionalizante
Arbitragem estatística e inteligência artificial (2007)
Parreiras, Luiz Paulo Rodrigues de Freitas; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ARBITRAGEM, ESTATÍSTICA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ECONOMETRIA, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
PARREIRAS, Luiz Paulo Rodrigues de Freitas. Arbitragem estatística e inteligência artificial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Parreiras, L. P. R. de F. (2007). Arbitragem estatística e inteligência artificial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
NLM
Parreiras LPR de F. Arbitragem estatística e inteligência artificial [Internet]. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
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Parreiras LPR de F. Arbitragem estatística e inteligência artificial [Internet]. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-13072023-113828/
Mestrado Profissionalizante
Opções com barreira com2 volatilidades (2007)
Bona, Alexandre; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
BONA, Alexandre. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Bona, A. (2007). Opções com barreira com2 volatilidades (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
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Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Tese (Doutorado)
Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira (2006)
Takami, Marcelo Yoshio; Carvalho, Antonio Gledson de (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, FALÊNCIA
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TAKAMI, Marcelo Yoshio. Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Takami, M. Y. (2006). Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/
NLM
Takami MY. Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira [Internet]. 2006 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/
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Takami MY. Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira [Internet]. 2006 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19122006-094724/
Mestrado Profissionalizante
Opções reais: teoria e prática (2006)
Tassari, Alexandre Magno Lopes; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, RISCO
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ABNT
TASSARI, Alexandre Magno Lopes. Opções reais: teoria e prática. 2006. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Tassari, A. M. L. (2006). Opções reais: teoria e prática (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Mestrado Profissionalizante
Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (2005)
Tucci, Renato Eid; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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TUCCI, Renato Eid. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Tucci, R. E. (2005). Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ]
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Tucci RE. Opções de câmbio: aplicação da distribuição de Tsallis ao mercado brasileiro. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
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OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
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Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
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Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Mestrado Profissionalizante
O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (2005)
Carvalho Junior, Jayme Paulo; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: DERIVATIVOS, MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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CARVALHO JUNIOR, Jayme Paulo. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Carvalho Junior, J. P. (2005). O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
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Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
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Carvalho Junior JP. O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
Dissertação (Mestrado)
SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD (2005)
Santana, Rafael Machado; Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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SANTANA, Rafael Machado. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Santana, R. M. (2005). SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
NLM
Santana RM. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
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Santana RM. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
Mestrado Profissionalizante
Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (2005)
Rosalino, Marcos Braga; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
ROSALINO, Marcos Braga. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Rosalino, M. B. (2005). Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
NLM
Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
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Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
Mestrado Profissionalizante
Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (2005)
Grossi, João Eduardo de Souza; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE ESPAÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS, DERIVATIVOS
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GROSSI, João Eduardo de Souza. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Grossi, J. E. de S. (2005). Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
NLM
Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
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Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
Tese (Doutorado)
Benefícios governamentais e investimentos no setor de petróleo na presença de custos cumulativos: uma análise com base em opções reais (2004)
Postali, Fernando Antonio Slaibe; Picchetti, Paulo (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMIA, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, PETRÓLEO, ROYALTIES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
POSTALI, Fernando Antonio Slaibe. Benefícios governamentais e investimentos no setor de petróleo na presença de custos cumulativos: uma análise com base em opções reais. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-05102009-102822/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Postali, F. A. S. (2004). Benefícios governamentais e investimentos no setor de petróleo na presença de custos cumulativos: uma análise com base em opções reais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-05102009-102822/
NLM
Postali FAS. Benefícios governamentais e investimentos no setor de petróleo na presença de custos cumulativos: uma análise com base em opções reais [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-05102009-102822/
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Postali FAS. Benefícios governamentais e investimentos no setor de petróleo na presença de custos cumulativos: uma análise com base em opções reais [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-05102009-102822/
Mestrado Profissionalizante
Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (2003)
Costa, Marcelo Nobrega da; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Marcelo Nobrega da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Costa, M. N. da. (2003). Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
NLM
Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
Vancouver
Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
Dissertação (Mestrado)
Aplicações da expansão de Edgeworth a precificação de derivativos financeiros (2003)
Balieiro Filho, Ruy Gabriel; Rosenfeld, Rogerio (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BALIEIRO FILHO, Ruy Gabriel. Aplicações da expansão de Edgeworth a precificação de derivativos financeiros. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-10062007-134238/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Balieiro Filho, R. G. (2003). Aplicações da expansão de Edgeworth a precificação de derivativos financeiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-10062007-134238/
NLM
Balieiro Filho RG. Aplicações da expansão de Edgeworth a precificação de derivativos financeiros [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-10062007-134238/
Vancouver
Balieiro Filho RG. Aplicações da expansão de Edgeworth a precificação de derivativos financeiros [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-10062007-134238/
Dissertação (Mestrado)
Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de constução (2003)
Martins, Guilherme Batistella; Silva, Marcos Eugênio da (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Guilherme Batistella. Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de constução. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-17102023-121212/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Martins, G. B. (2003). Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de constução (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-17102023-121212/
NLM
Martins GB. Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de constução [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-17102023-121212/
Vancouver
Martins GB. Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de constução [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-17102023-121212/
Dissertação (Mestrado)
Irreversibilidade de custos e as decisões de investimento das firmas brasileiras (2002)
Ferrua Neto, Luiz; Menezes-Filho, Naércio Aquino (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: INVESTIMENTOS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ECONOMETRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERRUA NETO, Luiz. Irreversibilidade de custos e as decisões de investimento das firmas brasileiras. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Ferrua Neto, L. (2002). Irreversibilidade de custos e as decisões de investimento das firmas brasileiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Ferrua Neto L. Irreversibilidade de custos e as decisões de investimento das firmas brasileiras. 2002 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Vancouver
Ferrua Neto L. Irreversibilidade de custos e as decisões de investimento das firmas brasileiras. 2002 ;[citado 2024 nov. 13 ]
Mestrado Profissionalizante
Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (2002)
Martinez, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINEZ, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Martinez, L. A. de A. B. (2002). Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
NLM
Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
Vancouver
Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
Mestrado Profissionalizante
Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (2002)
Almeida, Leonardo Alves de; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALMEIDA, Leonardo Alves de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Almeida, L. A. de. (2002). Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
NLM
Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
Vancouver
Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
Dissertação (Mestrado)
A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) (2000)
Guimarães, Bernardo de Vasconcellos; Silva, Marcos Eugênio da (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS, DERIVATIVOS
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ABNT
GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99). 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Guimarães, B. de V. (2000). A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/
NLM
Guimarães B de V. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) [Internet]. 2000 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/
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Guimarães B de V. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) [Internet]. 2000 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/

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