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Tese (Doutorado)
Análise dos retornos dos fundos multimercados por meio de séries temporais (2021)
Amaral, Tania Raquel dos Santos; Savóia, José Roberto Ferreira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
AMARAL, Tania Raquel dos Santos. Análise dos retornos dos fundos multimercados por meio de séries temporais. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24102023-161237/. Acesso em: 25 set. 2024.
APA
Amaral, T. R. dos S. (2021). Análise dos retornos dos fundos multimercados por meio de séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24102023-161237/
NLM
Amaral TR dos S. Análise dos retornos dos fundos multimercados por meio de séries temporais [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24102023-161237/
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Amaral TR dos S. Análise dos retornos dos fundos multimercados por meio de séries temporais [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24102023-161237/
Tese (Doutorado)
Projeção de preços de alumínio: modelo ótimo por meio de combinação de previsões (2015)
Castro, João Bosco Barroso de; Marçal, Emerson Fernandes (Orientador); Montini, Alessandra de Ávila (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: PREVISÃO ECONÔMICA, SELEÇÃO DE MODELOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
CASTRO, João Bosco Barroso de. Projeção de preços de alumínio: modelo ótimo por meio de combinação de previsões. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02102015-094205/. Acesso em: 25 set. 2024.
APA
Castro, J. B. B. de. (2015). Projeção de preços de alumínio: modelo ótimo por meio de combinação de previsões (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02102015-094205/
NLM
Castro JBB de. Projeção de preços de alumínio: modelo ótimo por meio de combinação de previsões [Internet]. 2015 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02102015-094205/
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Castro JBB de. Projeção de preços de alumínio: modelo ótimo por meio de combinação de previsões [Internet]. 2015 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02102015-094205/
Tese (Doutorado)
Previsão de arrecadação tributária baseada em um método de otimização de portfólio para a combinação de previsões (2014)
Kubo, Sergio Hideo; Montini, Alessandra de Ávila (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: PREVISÃO ECONÔMICA, IMPOSTOS, PORTFÓLIOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
KUBO, Sergio Hideo. Previsão de arrecadação tributária baseada em um método de otimização de portfólio para a combinação de previsões. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24092014-155619/. Acesso em: 25 set. 2024.
APA
Kubo, S. H. (2014). Previsão de arrecadação tributária baseada em um método de otimização de portfólio para a combinação de previsões (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24092014-155619/
NLM
Kubo SH. Previsão de arrecadação tributária baseada em um método de otimização de portfólio para a combinação de previsões [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24092014-155619/
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Kubo SH. Previsão de arrecadação tributária baseada em um método de otimização de portfólio para a combinação de previsões [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24092014-155619/
Tese (Doutorado)
Contágio financeiro na América Latina (2014)
Contani, Eduardo Augusto do Rosário; Savoia, Jose Roberto Ferreira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CRISE FINANCEIRA, INTERDEPENDÊNCIA ECONÔMICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário. Contágio financeiro na América Latina. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-28082014-170851/. Acesso em: 25 set. 2024.
APA
Contani, E. A. do R. (2014). Contágio financeiro na América Latina (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-28082014-170851/
NLM
Contani EA do R. Contágio financeiro na América Latina [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-28082014-170851/
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Contani EA do R. Contágio financeiro na América Latina [Internet]. 2014 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-28082014-170851/
Dissertação (Mestrado)
A Influência das instituições financeiras sobre o mercado futuro de dólar (2011)
Pereira, Bruno Buscariolli; Savoia, Jose Roberto Ferreira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: MERCADO FUTURO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, CÂMBIO (ECONOMIA)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, Bruno Buscariolli. A Influência das instituições financeiras sobre o mercado futuro de dólar. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06022012-163546/. Acesso em: 25 set. 2024.
APA
Pereira, B. B. (2011). A Influência das instituições financeiras sobre o mercado futuro de dólar (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06022012-163546/
NLM
Pereira BB. A Influência das instituições financeiras sobre o mercado futuro de dólar [Internet]. 2011 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06022012-163546/
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Pereira BB. A Influência das instituições financeiras sobre o mercado futuro de dólar [Internet]. 2011 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-06022012-163546/
Dissertação (Mestrado)
Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão (2004)
Oliveira, Mauri Aparecido de; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Mauri Aparecido de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/. Acesso em: 25 set. 2024.
APA
Oliveira, M. A. de. (2004). Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/
NLM
Oliveira MA de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão [Internet]. 2004 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/
Vancouver
Oliveira MA de. Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais recorrentes de tempo real e de processos arma-garch: um estudo comparativo quanto à eficiência de previsão [Internet]. 2004 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-07122021-095621/

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