Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, ANÁLISE DE RISCO, ANÁLISE ESPECTRAL (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
ABNT
ARAÚJO, Thiago Dutra de. Modelos espectrais para estruturas dinâmicas de dependência aplicados a gestão financeira de riscos. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-20012026-104727/. Acesso em: 27 abr. 2026.APA
Araújo, T. D. de. (2025). Modelos espectrais para estruturas dinâmicas de dependência aplicados a gestão financeira de riscos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-20012026-104727/NLM
Araújo TD de. Modelos espectrais para estruturas dinâmicas de dependência aplicados a gestão financeira de riscos [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-20012026-104727/Vancouver
Araújo TD de. Modelos espectrais para estruturas dinâmicas de dependência aplicados a gestão financeira de riscos [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-20012026-104727/
