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Dissertação (Mestrado)
"Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas (2025)
Silva, Victor Fernando; Carvalho, João Vinicius de França (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMETRIA, PRODUÇÃO AGRÍCOLA, ANÁLISE DE RISCO, SOJA, MILHO, TRIGO
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ABNT
SILVA, Victor Fernando. "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/. Acesso em: 20 jan. 2026.
APA
Silva, V. F. (2025). "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/
NLM
Silva VF. "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/
Vancouver
Silva VF. "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/
Dissertação (Mestrado)
Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (2024)
Dias, Rodrigo Mourão Caland; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
DIAS, Rodrigo Mourão Caland. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/. Acesso em: 20 jan. 2026.
APA
Dias, R. M. C. (2024). Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/
NLM
Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/
Vancouver
Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/
Trabalho de evento-anais periodico
Multi-objective basic variable neighborhood search for portfolio selection (2020)
Queiroz, Thiago Alves de ; Mundim, Leandro Resende ; Carvalho, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de
Source: Lecture Notes in Computer Science. Conference titles: International Conference on Variable Neighborhood Search - ICVNS. Unidade: ICMC
Subjects: RECONHECIMENTO DE PADRÕES, HEURÍSTICA
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ABNT
QUEIROZ, Thiago Alves de e MUNDIM, Leandro Resende e CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. Multi-objective basic variable neighborhood search for portfolio selection. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44932-2_5. Acesso em: 20 jan. 2026. , 2020
APA
Queiroz, T. A. de, Mundim, L. R., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2020). Multi-objective basic variable neighborhood search for portfolio selection. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-44932-2_5
NLM
Queiroz TA de, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Multi-objective basic variable neighborhood search for portfolio selection [Internet]. Lecture Notes in Computer Science. 2020 ; 12010 67–80.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44932-2_5
Vancouver
Queiroz TA de, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Multi-objective basic variable neighborhood search for portfolio selection [Internet]. Lecture Notes in Computer Science. 2020 ; 12010 67–80.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44932-2_5
Trabalho de evento-anais periodico
Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks (2019)
Castilho, Douglas; Gama, João; Mundim, Leandro Resende; Carvalho, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de
Source: Lecture Notes in Computer Science. Conference titles: International Conference on Computational Science - ICCS. Unidade: ICMC
Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA APRENDIZAGEM, ALGORITMOS ÚTEIS E ESPECÍFICOS, BOLSA DE VALORES
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ABNT
CASTILHO, Douglas et al. Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22744-9_27. Acesso em: 20 jan. 2026. , 2019
APA
Castilho, D., Gama, J., Mundim, L. R., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2019). Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-22744-9_27
NLM
Castilho D, Gama J, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks [Internet]. Lecture Notes in Computer Science. 2019 ; 11538 340-353.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22744-9_27
Vancouver
Castilho D, Gama J, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks [Internet]. Lecture Notes in Computer Science. 2019 ; 11538 340-353.[citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22744-9_27
Parte de monografia/livro
Linear models for portfolio selection with real features (2019)
Queiroz, Thiago Alves de ; Mundim, Leandro Resende ; Carvalho, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de
Source: Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Unidade: ICMC
Subjects: PROGRAMAÇÃO LINEAR, OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
QUEIROZ, Thiago Alves de e MUNDIM, Leandro Resende e CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. Linear models for portfolio selection with real features. Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Tradução . Cham: Springer, 2019. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34960-8_4. Acesso em: 20 jan. 2026.
APA
Queiroz, T. A. de, Mundim, L. R., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2019). Linear models for portfolio selection with real features. In Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-34960-8_4
NLM
Queiroz TA de, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Linear models for portfolio selection with real features [Internet]. In: Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Cham: Springer; 2019. [citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34960-8_4
Vancouver
Queiroz TA de, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Linear models for portfolio selection with real features [Internet]. In: Advances in optimization and decision science for society, services and enterprises. Cham: Springer; 2019. [citado 2026 jan. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34960-8_4

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