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Dissertação (Mestrado)
Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent (2024)
Gasparotto, Angelica Castilho; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: CRISE FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, RETORNO SOBRE INVESTIMENTO
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ABNT
GASPAROTTO, Angelica Castilho. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/. Acesso em: 03 jan. 2026.
APA
Gasparotto, A. C. (2024). Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
NLM
Gasparotto AC. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
Vancouver
Gasparotto AC. Market efficiency and long-term memory: analyzing financial markets through the Hurst exponent [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20022025-090058/
Dissertação (Mestrado)
Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (2021)
Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas ; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELAGEM DE DADOS
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ABNT
PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/. Acesso em: 03 jan. 2026.
APA
Pinto, M. G. de F. (2021). Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/
NLM
Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/
Vancouver
Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/
Artigo de periodico
Nonlinear dependence in cryptocurrency markets (2019)
Chaim, Pedro ; Laurini, Marcio Poletti
Source: The North American Journal of Economics and Finance. Unidade: FEARP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS
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ABNT
CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, v. 48, p. 32-47, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015. Acesso em: 03 jan. 2026.
APA
Chaim, P., & Laurini, M. P. (2019). Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, 48, 32-47. doi:10.1016/j.najef.2019.01.015
NLM
Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015
Vancouver
Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015
Artigo de periodico
How long memory in volatility affects true dependence structure (2008)
de Melo Mendes, Beatriz Vaz ; Kolev, Nikolai
Source: International Review of Financial Analysis. Unidade: IME
Subjects: ECONOMETRIA, FINANÇAS INTERNACIONAIS
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ABNT
DE MELO MENDES, Beatriz Vaz e KOLEV, Nikolai. How long memory in volatility affects true dependence structure. International Review of Financial Analysis, v. 17, n. 5, p. 1070-1086, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008. Acesso em: 03 jan. 2026.
APA
de Melo Mendes, B. V., & Kolev, N. (2008). How long memory in volatility affects true dependence structure. International Review of Financial Analysis, 17( 5), 1070-1086. doi:10.1016/j.irfa.2007.06.008
NLM
de Melo Mendes BV, Kolev N. How long memory in volatility affects true dependence structure [Internet]. International Review of Financial Analysis. 2008 ; 17( 5): 1070-1086.[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008
Vancouver
de Melo Mendes BV, Kolev N. How long memory in volatility affects true dependence structure [Internet]. International Review of Financial Analysis. 2008 ; 17( 5): 1070-1086.[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2007.06.008

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