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Mestrado Profissionalizante
Previsão do Preço de Energia no Mercado de Curto Prazo: Uma análise Combinada de Séries Temporais e Redes Neurais Artificiais (2023)
Belentani, Yuri; Leandro, Roseli Aparecida (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, REDES NEURAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ENERGIA ELÉTRICA, AVALIAÇÃO DE RISCO
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ABNT
BELENTANI, Yuri. Previsão do Preço de Energia no Mercado de Curto Prazo: Uma análise Combinada de Séries Temporais e Redes Neurais Artificiais. 2023. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-14092023-135240/. Acesso em: 24 jul. 2024.
APA
Belentani, Y. (2023). Previsão do Preço de Energia no Mercado de Curto Prazo: Uma análise Combinada de Séries Temporais e Redes Neurais Artificiais (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-14092023-135240/
NLM
Belentani Y. Previsão do Preço de Energia no Mercado de Curto Prazo: Uma análise Combinada de Séries Temporais e Redes Neurais Artificiais [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jul. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-14092023-135240/
Vancouver
Belentani Y. Previsão do Preço de Energia no Mercado de Curto Prazo: Uma análise Combinada de Séries Temporais e Redes Neurais Artificiais [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jul. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-14092023-135240/
Mestrado Profissionalizante
Detecção de Outliers em Dados não Vistos de Séries Temporais por meio de Erros de Predição com SARIMA e Redes Neurais Recorrentes LSTM e GRU (2021)
Migliato, Antonio Luiz Tonissi; Ponti, Moacir Antonelli (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, VALORES ATÍPICOS, REDES NEURAIS, ANÁLISE DE DADOS
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ABNT
MIGLIATO, Antonio Luiz Tonissi. Detecção de Outliers em Dados não Vistos de Séries Temporais por meio de Erros de Predição com SARIMA e Redes Neurais Recorrentes LSTM e GRU. 2021. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21012022-175531/. Acesso em: 24 jul. 2024.
APA
Migliato, A. L. T. (2021). Detecção de Outliers em Dados não Vistos de Séries Temporais por meio de Erros de Predição com SARIMA e Redes Neurais Recorrentes LSTM e GRU (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21012022-175531/
NLM
Migliato ALT. Detecção de Outliers em Dados não Vistos de Séries Temporais por meio de Erros de Predição com SARIMA e Redes Neurais Recorrentes LSTM e GRU [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21012022-175531/
Vancouver
Migliato ALT. Detecção de Outliers em Dados não Vistos de Séries Temporais por meio de Erros de Predição com SARIMA e Redes Neurais Recorrentes LSTM e GRU [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jul. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21012022-175531/
Mestrado Profissionalizante
A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (2020)
Alonso, Carlos Eduardo; Cancho, Vicente Garibay (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMIA, AGRICULTURA, INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
ALONSO, Carlos Eduardo. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. 2020. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/. Acesso em: 24 jul. 2024.
APA
Alonso, C. E. (2020). A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/
NLM
Alonso CE. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/
Vancouver
Alonso CE. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/
Mestrado Profissionalizante
Redes Bayesianas aplicada à predição de vendas em uma grande rede de fast-food brasileira (2019)
Silva, Robson Fernandes da; Lopes, Alneu de Andrade (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INFERÊNCIA BAYESIANA, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
SILVA, Robson Fernandes da. Redes Bayesianas aplicada à predição de vendas em uma grande rede de fast-food brasileira. 2019. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21082019-112654/. Acesso em: 24 jul. 2024.
APA
Silva, R. F. da. (2019). Redes Bayesianas aplicada à predição de vendas em uma grande rede de fast-food brasileira (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21082019-112654/
NLM
Silva RF da. Redes Bayesianas aplicada à predição de vendas em uma grande rede de fast-food brasileira [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jul. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21082019-112654/
Vancouver
Silva RF da. Redes Bayesianas aplicada à predição de vendas em uma grande rede de fast-food brasileira [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jul. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21082019-112654/

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