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  • Mestrado Profissionalizante

    Previsão do Preço de Energia no Mercado de Curto Prazo: Uma análise Combinada de Séries Temporais e Redes Neurais Artificiais (2023)

    Belentani, Yuri; Leandro, Roseli Aparecida (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Assuntos: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, REDES NEURAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ENERGIA ELÉTRICA, AVALIAÇÃO DE RISCO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BELENTANI, Yuri. Previsão do Preço de Energia no Mercado de Curto Prazo: Uma análise Combinada de Séries Temporais e Redes Neurais Artificiais. 2023. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-14092023-135240/. Acesso em: 27 ago. 2024.

    • APA

      Belentani, Y. (2023). Previsão do Preço de Energia no Mercado de Curto Prazo: Uma análise Combinada de Séries Temporais e Redes Neurais Artificiais (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-14092023-135240/

    • NLM

      Belentani Y. Previsão do Preço de Energia no Mercado de Curto Prazo: Uma análise Combinada de Séries Temporais e Redes Neurais Artificiais [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-14092023-135240/

    • Vancouver

      Belentani Y. Previsão do Preço de Energia no Mercado de Curto Prazo: Uma análise Combinada de Séries Temporais e Redes Neurais Artificiais [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-14092023-135240/

  • Mestrado Profissionalizante

    Detecção de Outliers em Dados não Vistos de Séries Temporais por meio de Erros de Predição com SARIMA e Redes Neurais Recorrentes LSTM e GRU (2021)

    Migliato, Antonio Luiz Tonissi; Ponti, Moacir Antonelli (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, VALORES ATÍPICOS, REDES NEURAIS, ANÁLISE DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MIGLIATO, Antonio Luiz Tonissi. Detecção de Outliers em Dados não Vistos de Séries Temporais por meio de Erros de Predição com SARIMA e Redes Neurais Recorrentes LSTM e GRU. 2021. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21012022-175531/. Acesso em: 27 ago. 2024.

    • APA

      Migliato, A. L. T. (2021). Detecção de Outliers em Dados não Vistos de Séries Temporais por meio de Erros de Predição com SARIMA e Redes Neurais Recorrentes LSTM e GRU (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21012022-175531/

    • NLM

      Migliato ALT. Detecção de Outliers em Dados não Vistos de Séries Temporais por meio de Erros de Predição com SARIMA e Redes Neurais Recorrentes LSTM e GRU [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21012022-175531/

    • Vancouver

      Migliato ALT. Detecção de Outliers em Dados não Vistos de Séries Temporais por meio de Erros de Predição com SARIMA e Redes Neurais Recorrentes LSTM e GRU [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21012022-175531/

  • Mestrado Profissionalizante

    A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (2020)

    Alonso, Carlos Eduardo; Cancho, Vicente Garibay (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Assuntos: BOLSA DE MERCADORIAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMIA, AGRICULTURA, INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      ALONSO, Carlos Eduardo. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. 2020. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/. Acesso em: 27 ago. 2024.

    • APA

      Alonso, C. E. (2020). A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/

    • NLM

      Alonso CE. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/

    • Vancouver

      Alonso CE. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-16022021-112830/

  • Mestrado Profissionalizante

    Redes Bayesianas aplicada à predição de vendas em uma grande rede de fast-food brasileira (2019)

    Silva, Robson Fernandes da; Lopes, Alneu de Andrade (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INFERÊNCIA BAYESIANA, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Robson Fernandes da. Redes Bayesianas aplicada à predição de vendas em uma grande rede de fast-food brasileira. 2019. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21082019-112654/. Acesso em: 27 ago. 2024.

    • APA

      Silva, R. F. da. (2019). Redes Bayesianas aplicada à predição de vendas em uma grande rede de fast-food brasileira (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21082019-112654/

    • NLM

      Silva RF da. Redes Bayesianas aplicada à predição de vendas em uma grande rede de fast-food brasileira [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21082019-112654/

    • Vancouver

      Silva RF da. Redes Bayesianas aplicada à predição de vendas em uma grande rede de fast-food brasileira [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-21082019-112654/

  • Mestrado Profissionalizante

    Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (2007)

    Assis, Guilherme Soares da Costa; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ASSIS, Guilherme Soares da Costa. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/. Acesso em: 27 ago. 2024.

    • APA

      Assis, G. S. da C. (2007). Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/

    • NLM

      Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/

    • Vancouver

      Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/

  • Mestrado Profissionalizante

    Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (2007)

    Senna, João Pedro de Almeida; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SENNA, João Pedro de Almeida. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/. Acesso em: 27 ago. 2024.

    • APA

      Senna, J. P. de A. (2007). Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/

    • NLM

      Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/

    • Vancouver

      Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/

  • Mestrado Profissionalizante

    Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência (2005)

    Paixão, Marcello Delgado da Silva; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Assuntos: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PAIXÃO, Marcello Delgado da Silva. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/. Acesso em: 27 ago. 2024.

    • APA

      Paixão, M. D. da S. (2005). Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/

    • NLM

      Paixão MD da S. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/

    • Vancouver

      Paixão MD da S. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
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