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Trabalho de evento
Factors that influence LGD for retail loans in financial institutions (2013)
Zaniboni, Natália Cordeiro; Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: FEA
Assuntos: REGRESSÃO LOGÍSTICA, CRÉDITO, RISCO
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ABNT
ZANIBONI, Natália Cordeiro e ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Factors that influence LGD for retail loans in financial institutions. 2013, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2013. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Zaniboni, N. C., Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2013). Factors that influence LGD for retail loans in financial institutions. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Zaniboni NC, Araujo AC de, Montini A de Á. Factors that influence LGD for retail loans in financial institutions. Proceedings. 2013 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Zaniboni NC, Araujo AC de, Montini A de Á. Factors that influence LGD for retail loans in financial institutions. Proceedings. 2013 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Trabalho de evento
Comparisons of risk measures in portfolio optimization (2013)
Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: FEA
Assuntos: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO
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ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. 2013, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2013. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2013). Comparisons of risk measures in portfolio optimization. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. Proceedings. 2013 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. Proceedings. 2013 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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Bivariate density approximation under the marginal and conditional information (2007)
Fernández, Mariela; Kolev, Nikolai
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
FERNÁNDEZ, Mariela e KOLEV, Nikolai. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Fernández, M., & Kolev, N. (2007). Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Fernández M, Kolev N. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Fernández M, Kolev N. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function (2007)
Gonçalves, Marcelo; Kolev, Nikolai
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE
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ABNT
GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Gonçalves, M., & Kolev, N. (2007). Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Gonçalves M, Kolev N. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Gonçalves M, Kolev N. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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A local dependence measure for time series (2007)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. A local dependence measure for time series. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2007). A local dependence measure for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Latif SA, Morettin PA. A local dependence measure for time series. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Latif SA, Morettin PA. A local dependence measure for time series. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors (2007)
Porto, Rogério de Faria; Morettin, Pedro Alberto ; Aubin, Elisete da Conceição Quintaneiro
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE WAVELETS
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ABNT
PORTO, Rogério de Faria e MORETTIN, Pedro Alberto e AUBIN, Elisete da Conceição Quintaneiro. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Porto, R. de F., Morettin, P. A., & Aubin, E. da C. Q. (2007). Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Porto R de F, Morettin PA, Aubin E da CQ. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Porto R de F, Morettin PA, Aubin E da CQ. Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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Inference on predictability of Brazilian exchange rates (2007)
Freitas, A. A. C; Montini, Alessandra de Ávila; Netto, M. L. A
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: FEA
Assunto: CÂMBIO (ECONOMIA)
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ABNT
FREITAS, A. A. C e MONTINI, Alessandra de Ávila e NETTO, M. L. A. Inference on predictability of Brazilian exchange rates. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Freitas, A. A. C., Montini, A. de Á., & Netto, M. L. A. (2007). Inference on predictability of Brazilian exchange rates. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Freitas AAC, Montini A de Á, Netto MLA. Inference on predictability of Brazilian exchange rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Freitas AAC, Montini A de Á, Netto MLA. Inference on predictability of Brazilian exchange rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Trabalho de evento
Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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A general representation if multivariate distribution with applications (2007)
Kolev, Nikolai ; Paiva, Delhi; López-Mimbela, José Alfredo
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidades: IME, EACH
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
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ABNT
KOLEV, Nikolai e PAIVA, Delhi e LÓPEZ-MIMBELA, José Alfredo. A general representation if multivariate distribution with applications. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Kolev, N., Paiva, D., & López-Mimbela, J. A. (2007). A general representation if multivariate distribution with applications. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Kolev N, Paiva D, López-Mimbela JA. A general representation if multivariate distribution with applications. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Kolev N, Paiva D, López-Mimbela JA. A general representation if multivariate distribution with applications. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns (2007)
Fernández Tuesta, Esteban; Latif, Sumaia Abdel; Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban e LATIF, Sumaia Abdel e MIRANDA, José Carlos Simon de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Fernández Tuesta, E., Latif, S. A., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Trabalho de evento
Calculating conditional beta using nonparametric estimation of the utility function (2007)
Montini, Alessandra de Ávila; Bergman, Clifford H; Oliveira, M. de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: FEA
Assuntos: ESTIMAÇÃO NÃO PARAMÉTRICA, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
MONTINI, Alessandra de Ávila e BERGMAN, Clifford H e OLIVEIRA, M. de. Calculating conditional beta using nonparametric estimation of the utility function. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Montini, A. de Á., Bergman, C. H., & Oliveira, M. de. (2007). Calculating conditional beta using nonparametric estimation of the utility function. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Montini A de Á, Bergman CH, Oliveira M de. Calculating conditional beta using nonparametric estimation of the utility function. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Montini A de Á, Bergman CH, Oliveira M de. Calculating conditional beta using nonparametric estimation of the utility function. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Trabalho de evento
Some remarks on copula estimation and a new proposal (2007)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Trabalho de evento
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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GARCH time series model with regime switching (2007)
Alencar, Airlane Pereira ; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assuntos: VEROSSIMILHANÇA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALENCAR, Airlane Pereira e ROCHA, Francisco Marcelo Monteiro da. GARCH time series model with regime switching. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Alencar, A. P., & Rocha, F. M. M. da. (2007). GARCH time series model with regime switching. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Alencar AP, Rocha FMM da. GARCH time series model with regime switching. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Alencar AP, Rocha FMM da. GARCH time series model with regime switching. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Trabalho de evento
Wavelet estimation of copulas for time series (2005)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Wavelet estimation of copulas for time series. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2005). Wavelet estimation of copulas for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Trabalho de evento
On the distribution of the number of success runs in exchangeable processes (2005)
Simonis, Adilson ; Peixoto, Cláudia Monteiro ; Esteves, Luís Gustavo
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SIMONIS, Adilson e PEIXOTO, Cláudia Monteiro e ESTEVES, Luís Gustavo. On the distribution of the number of success runs in exchangeable processes. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Simonis, A., Peixoto, C. M., & Esteves, L. G. (2005). On the distribution of the number of success runs in exchangeable processes. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Simonis A, Peixoto CM, Esteves LG. On the distribution of the number of success runs in exchangeable processes. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Simonis A, Peixoto CM, Esteves LG. On the distribution of the number of success runs in exchangeable processes. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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Modeling daily extreme long-returns (2005)
Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Modeling daily extreme long-returns. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2005). Modeling daily extreme long-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Modeling daily extreme long-returns. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Modeling daily extreme long-returns. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Trabalho de evento
Random sums of partially exchangeable variables (2005)
Kolev, Nikolai ; Paiva, Delhi; Fernández, Mariela
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e PAIVA, Delhi e FERNÁNDEZ, Mariela. Random sums of partially exchangeable variables. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Kolev, N., Paiva, D., & Fernández, M. (2005). Random sums of partially exchangeable variables. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Kolev N, Paiva D, Fernández M. Random sums of partially exchangeable variables. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Kolev N, Paiva D, Fernández M. Random sums of partially exchangeable variables. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Trabalho de evento
On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers (2005)
Belitsky, Vladimir ; Prado, Fernando Pigeard de Almeida
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BELITSKY, Vladimir e PRADO, Fernando Pigeard de Almeida. On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Belitsky, V., & Prado, F. P. de A. (2005). On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Belitsky V, Prado FP de A. On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Belitsky V, Prado FP de A. On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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A note on random walks and sef-avoiding random walks on homogeneous tress (2005)
Lebensztayn, Élcio ; Machado, Fábio Prates ; Martinez, Mauricio Zuluaga
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: PERCOLAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LEBENSZTAYN, Élcio e MACHADO, Fábio Prates e MARTINEZ, Mauricio Zuluaga. A note on random walks and sef-avoiding random walks on homogeneous tress. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Lebensztayn, É., Machado, F. P., & Martinez, M. Z. (2005). A note on random walks and sef-avoiding random walks on homogeneous tress. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Lebensztayn É, Machado FP, Martinez MZ. A note on random walks and sef-avoiding random walks on homogeneous tress. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Lebensztayn É, Machado FP, Martinez MZ. A note on random walks and sef-avoiding random walks on homogeneous tress. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 nov. 03 ]

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