Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns (2007)
- Authors:
- USP affiliated authors: TUESTA, ESTEBAN FERNANDEZ - EACH ; LATIF, SUMAIA ABDEL - EACH ; MIRANDA, JOSÉ CARLOS SIMON DE - IME
- Unidades: EACH; IME
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Proceedings
- Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance
-
ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban e LATIF, Sumaia Abdel e MIRANDA, José Carlos Simon de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 03 dez. 2025. -
APA
Fernández Tuesta, E., Latif, S. A., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP. -
NLM
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 dez. 03 ] -
Vancouver
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