Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns (2007)
- Authors:
- USP affiliated authors: TUESTA, ESTEBAN FERNANDEZ - EACH ; LATIF, SUMAIA ABDEL - EACH ; MIRANDA, JOSÉ CARLOS SIMON DE - IME
- Unidades: EACH; IME
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Proceedings
- Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance
-
ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban e LATIF, Sumaia Abdel e MIRANDA, José Carlos Simon de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 25 jan. 2026. -
APA
Fernández Tuesta, E., Latif, S. A., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP. -
NLM
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2026 jan. 25 ] -
Vancouver
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2026 jan. 25 ] - Análise não paramétrica da dependência entre séries financeiras: uma aplicação
- Análise do indicador de produção média por docente da EACH do Anuário Estatístico USP - 2009
- Modelagem de equações estruturais para avaliar a adoção do internet banking
- Medidas de dependência local para séries temporais
- Introdução a cópulas com aplicações em marketing
- Modelagem de equações estruturais
- Medidas de dependência local para séries temporais.
- Does a country/region’s economic status affect its universities’ presence in international rankings?
- Complex networks for benchmarking in global universities rankings
- Confiabilidade assintótica de sistemas reparáveis
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
