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Tese (Doutorado)
O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? (2021)
Magnani, Vinícius Medeiros ; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: CUSTO DE CAPITAL, FINANÇAS DAS EMPRESAS, DÍVIDA, DERIVATIVOS, BOLSA DE VALORES
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ABNT
MAGNANI, Vinícius Medeiros. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto?. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Magnani, V. M. (2021). O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/
NLM
Magnani VM. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/
Vancouver
Magnani VM. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/
Dissertação (Mestrado)
Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 (2020)
Silva, Beatriz Domingos da; Moraes, Marcelo Botelho da Costa (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: POLÍTICA, ELEIÇÃO PRESIDENCIAL, BOLSA DE VALORES
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ABNT
SILVA, Beatriz Domingos da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Silva, B. D. da. (2020). Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/
NLM
Silva BD da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/
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Silva BD da. Análise dos efeitos da incerteza das eleições presidenciais no mercado de capitais brasileiro:: uma análise do período 2001-2018 [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24062020-105522/
Dissertação (Mestrado)
A relação entre a contabilidade de hedge e o risco idiossincrático no mercado de capitais brasileiro (2020)
Feitosa, Dhiego Augusto Solino; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: CONTABILIDADE DE EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS, RISCO, BOLSA DE VALORES, TOMADA DE DECISÃO, INVESTIMENTOS
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ABNT
FEITOSA, Dhiego Augusto Solino. A relação entre a contabilidade de hedge e o risco idiossincrático no mercado de capitais brasileiro. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20112020-164203/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Feitosa, D. A. S. (2020). A relação entre a contabilidade de hedge e o risco idiossincrático no mercado de capitais brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20112020-164203/
NLM
Feitosa DAS. A relação entre a contabilidade de hedge e o risco idiossincrático no mercado de capitais brasileiro [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20112020-164203/
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Feitosa DAS. A relação entre a contabilidade de hedge e o risco idiossincrático no mercado de capitais brasileiro [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-20112020-164203/
Dissertação (Mestrado)
Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil (2020)
Schwarz, Lucas Allan Diniz; Dalmacio, Flávia Zóboli (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: POLÍTICA ECONÔMICA, ECONOMIA, CAPITAL (ECONOMIA), FINANÇAS DAS EMPRESAS, BOLSA DE VALORES
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ABNT
SCHWARZ, Lucas Allan Diniz. Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-08052020-153451/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Schwarz, L. A. D. (2020). Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-08052020-153451/
NLM
Schwarz LAD. Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-08052020-153451/
Vancouver
Schwarz LAD. Incerteza sobre a política econômica e estrutura de capital: evidências no Brasil [Internet]. 2020 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-08052020-153451/
Dissertação (Mestrado)
Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações (2010)
Pereira, José Rafael; Ribeiro, Evandro Marcos Saidel (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: BOLSA DE VALORES, ENTROPIA, MATEMÁTICA APLICADA, PREÇO DE AÇÕES (VARIAÇÃO)
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ABNT
PEREIRA, José Rafael. Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10122010-165934/. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Pereira, J. R. (2010). Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10122010-165934/
NLM
Pereira JR. Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10122010-165934/
Vancouver
Pereira JR. Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações [Internet]. 2010 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10122010-165934/

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