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Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações (2010)

  • Authors:
  • Autor USP: PEREIRA, JOSÉ RAFAEL - FEARP
  • Unidade: FEARP
  • Sigla do Departamento: EAC
  • Subjects: BOLSA DE VALORES; ENTROPIA; MATEMÁTICA APLICADA; PREÇO DE AÇÕES (VARIAÇÃO)
  • Language: Português
  • Abstract: Estudos de correlação entre variações de preços de ações e variação de índices de mercado são importantes na compreensão da relação entre o retorno e o risco envolvido na alocação de recursos (investimentos). De acordo com o risco envolvido, deve haver um adequado retorno. Esta questão é abordada pelo modelo CAPM Capital Asset Pricing Model , que parte da premissa de que o risco sistemático de um ativo pode ser mensurado pela sua sensibilidade aos movimentos do mercado, e para isso se supõe que os retornos dos títulos são linearmente relacionados às flutuações de um índice de mercado amplo com um grau conhecido de sensibilidade. No entanto, pode haver relações não lineares entre os retornos dos títulos e as flutuações do índice de mercado. Sendo assim, o presente trabalho analisa uma medida de correlação global vinda da teoria da informação, que mensura qualquer tipo de relação entre duas variáveis, isto é, lineares e não lineares. O objetivo é mostrar a presença de correlações não lineares no mercado de capitais brasileiro. Demonstra-se que a correlação global é expressiva e maior ou igual à correlação linear em toda a amostra constituída de todas as ações que se mantiveram no Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) de maio de 2001 a abril de 2008, totalizando 84 meses (7 anos)
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 30.08.2010
  • Acesso à fonte
    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PEREIRA, José Rafael; RIBEIRO, Evandro Marcos Saidel. Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações. 2010.Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10122010-165934/ >.
    • APA

      Pereira, J. R., & Ribeiro, E. M. S. (2010). Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10122010-165934/
    • NLM

      Pereira JR, Ribeiro EMS. Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações [Internet]. 2010 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10122010-165934/
    • Vancouver

      Pereira JR, Ribeiro EMS. Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações [Internet]. 2010 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10122010-165934/

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