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Dissertação (Mestrado)
Modelagem da taxa de juros de covariância zero para a economia brasileira (2023)
Prado, Rafael Nogueira do; Ferreira, Alex Luiz (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: DESCONTO BANCÁRIO, TAXA DE JUROS, ECONOMIA, RISCO
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ABNT
PRADO, Rafael Nogueira do. Modelagem da taxa de juros de covariância zero para a economia brasileira. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06072023-093642/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Prado, R. N. do. (2023). Modelagem da taxa de juros de covariância zero para a economia brasileira (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06072023-093642/
NLM
Prado RN do. Modelagem da taxa de juros de covariância zero para a economia brasileira [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06072023-093642/
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Prado RN do. Modelagem da taxa de juros de covariância zero para a economia brasileira [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06072023-093642/
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (2020)
Amaral, João Pedro Nascimento do; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: TAXA DE JUROS, ECONOMIA, ESTATÍSTICA, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA
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ABNT
AMARAL, João Pedro Nascimento do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Amaral, J. P. N. do. (2020). Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
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Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
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Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/
Dissertação (Mestrado)
Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime (2019)
Tavanielli, Renata; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMIA, JUROS, TAXA DE JUROS
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ABNT
TAVANIELLI, Renata. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Tavanielli, R. (2019). Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/
NLM
Tavanielli R. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/
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Tavanielli R. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/
Dissertação (Mestrado)
Fatores globais e regionais na estrutura a termo da taxa de juros: o caso da América Latina (2019)
Amaral, João Marcelo Taveira do; Bueno, Rodrigo de Losso da Silveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: TAXA DE JUROS, FINANÇAS INTERNACIONAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), AMÉRICA LATINA
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ABNT
AMARAL, João Marcelo Taveira do. Fatores globais e regionais na estrutura a termo da taxa de juros: o caso da América Latina. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14082019-162048/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Amaral, J. M. T. do. (2019). Fatores globais e regionais na estrutura a termo da taxa de juros: o caso da América Latina (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14082019-162048/
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Amaral JMT do. Fatores globais e regionais na estrutura a termo da taxa de juros: o caso da América Latina [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14082019-162048/
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Amaral JMT do. Fatores globais e regionais na estrutura a termo da taxa de juros: o caso da América Latina [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14082019-162048/
Dissertação (Mestrado)
Sobre os determinantes das taxas de juros dos títulos soberanos: um estudo em painel para os países emergentes (2016)
Cezarini, Victor Magalhães; Rocha, Fabiana Fontes (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: TAXA DE JUROS, POLÍTICA FISCAL
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ABNT
CEZARINI, Victor Magalhães. Sobre os determinantes das taxas de juros dos títulos soberanos: um estudo em painel para os países emergentes. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23112016-110904/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Cezarini, V. M. (2016). Sobre os determinantes das taxas de juros dos títulos soberanos: um estudo em painel para os países emergentes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23112016-110904/
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Cezarini VM. Sobre os determinantes das taxas de juros dos títulos soberanos: um estudo em painel para os países emergentes [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23112016-110904/
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Cezarini VM. Sobre os determinantes das taxas de juros dos títulos soberanos: um estudo em painel para os países emergentes [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23112016-110904/
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de curvas de juros usando amostragem de frequências mistas (2014)
Minioli, Ana Carolina Santana; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, TAXA DE JUROS
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ABNT
MINIOLI, Ana Carolina Santana. Modelagem de curvas de juros usando amostragem de frequências mistas. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19092014-103142/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Minioli, A. C. S. (2014). Modelagem de curvas de juros usando amostragem de frequências mistas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19092014-103142/
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Minioli ACS. Modelagem de curvas de juros usando amostragem de frequências mistas [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19092014-103142/
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Minioli ACS. Modelagem de curvas de juros usando amostragem de frequências mistas [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19092014-103142/
Dissertação (Mestrado)
Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade da taxa de juros real (2013)
Sacchetti, Lívia Semensato; Ferreira, Alex Luiz (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: TAXA DE JUROS, MERCOSUL, FINANÇAS INTERNACIONAIS
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SACCHETTI, Lívia Semensato. Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade da taxa de juros real. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-23092013-093034/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Sacchetti, L. S. (2013). Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade da taxa de juros real (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-23092013-093034/
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Sacchetti LS. Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade da taxa de juros real [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-23092013-093034/
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Sacchetti LS. Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade da taxa de juros real [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-23092013-093034/
Dissertação (Mestrado)
Efeitos da política fiscal sobre o nível da taxa de juros nominal de longo prazo de 25 países da OCDE (2011)
Leal, Ricardo Batista Camara; Duarte, Pedro Garcia (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: POLÍTICA FISCAL, TAXA DE JUROS, ECONOMETRIA
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LEAL, Ricardo Batista Camara. Efeitos da política fiscal sobre o nível da taxa de juros nominal de longo prazo de 25 países da OCDE. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14042011-143847/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Leal, R. B. C. (2011). Efeitos da política fiscal sobre o nível da taxa de juros nominal de longo prazo de 25 países da OCDE (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14042011-143847/
NLM
Leal RBC. Efeitos da política fiscal sobre o nível da taxa de juros nominal de longo prazo de 25 países da OCDE [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14042011-143847/
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Leal RBC. Efeitos da política fiscal sobre o nível da taxa de juros nominal de longo prazo de 25 países da OCDE [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14042011-143847/
Dissertação (Mestrado)
Um estudo sobre o papel da comunicação na política monetária (2008)
Costa Filho, Adonias Evaristo da; Rocha, Fabiana Fontes (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: POLÍTICA MONETÁRIA, TAXA DE JUROS, COMUNICAÇÃO
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ABNT
COSTA FILHO, Adonias Evaristo da. Um estudo sobre o papel da comunicação na política monetária. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-04062008-110358/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Costa Filho, A. E. da. (2008). Um estudo sobre o papel da comunicação na política monetária (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-04062008-110358/
NLM
Costa Filho AE da. Um estudo sobre o papel da comunicação na política monetária [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-04062008-110358/
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Costa Filho AE da. Um estudo sobre o papel da comunicação na política monetária [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-04062008-110358/
Dissertação (Mestrado)
A estrutura institucional da dívida pública brasileira e seus impactos sobre a gestão da política monetária: uma análise empírica do regime de metas para a inflação (2007)
Parreiras, Maria Araujo; Lima, Gilberto Tadeu (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: POLÍTICA MONETÁRIA, DÍVIDA PÚBLICA, TAXA DE JUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PARREIRAS, Maria Araujo. A estrutura institucional da dívida pública brasileira e seus impactos sobre a gestão da política monetária: uma análise empírica do regime de metas para a inflação. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-28012008-105531/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Parreiras, M. A. (2007). A estrutura institucional da dívida pública brasileira e seus impactos sobre a gestão da política monetária: uma análise empírica do regime de metas para a inflação (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-28012008-105531/
NLM
Parreiras MA. A estrutura institucional da dívida pública brasileira e seus impactos sobre a gestão da política monetária: uma análise empírica do regime de metas para a inflação [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-28012008-105531/
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Parreiras MA. A estrutura institucional da dívida pública brasileira e seus impactos sobre a gestão da política monetária: uma análise empírica do regime de metas para a inflação [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-28012008-105531/
Dissertação (Mestrado)
Regra de Taylor e a resposta da taxa de juros à inflação no Brasil (2007)
Magalhães, Camila Costa; Nakane, Márcio I. (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: POLÍTICA MONETÁRIA, TAXA DE JUROS, INFLAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MAGALHÃES, Camila Costa. Regra de Taylor e a resposta da taxa de juros à inflação no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-28012008-144408/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Magalhães, C. C. (2007). Regra de Taylor e a resposta da taxa de juros à inflação no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-28012008-144408/
NLM
Magalhães CC. Regra de Taylor e a resposta da taxa de juros à inflação no Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-28012008-144408/
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Magalhães CC. Regra de Taylor e a resposta da taxa de juros à inflação no Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-28012008-144408/
Dissertação (Mestrado)
Sobre a construção da política econômica: uma discussão dos determinantes da taxa real de juros no Brasil (2007)
Chernavsky, Emilio; Paulani, Leda (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: TAXA DE JUROS, POLÍTICA MONETÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHERNAVSKY, Emilio. Sobre a construção da política econômica: uma discussão dos determinantes da taxa real de juros no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22052007-160330/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Chernavsky, E. (2007). Sobre a construção da política econômica: uma discussão dos determinantes da taxa real de juros no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22052007-160330/
NLM
Chernavsky E. Sobre a construção da política econômica: uma discussão dos determinantes da taxa real de juros no Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22052007-160330/
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Chernavsky E. Sobre a construção da política econômica: uma discussão dos determinantes da taxa real de juros no Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22052007-160330/
Mestrado Profissionalizante
Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro (2007)
Taciro Júnior, Affonso Corrêa; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, TAXA DE JUROS, CRÉDITO, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TACIRO JÚNIOR, Affonso Corrêa. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Taciro Júnior, A. C. (2007). Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Taciro Júnior AC. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;[citado 2024 jun. 08 ]
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Taciro Júnior AC. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;[citado 2024 jun. 08 ]
Dissertação (Mestrado)
Um estudo sobre os impactos da surpresa da política monetária na atividade econômica brasileira (2006)
Vieira, Ricardo da Cruz Gouveia; Gonçalves, Carlos Eduardo Soares (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: POLÍTICA MONETÁRIA, TAXA DE JUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VIEIRA, Ricardo da Cruz Gouveia. Um estudo sobre os impactos da surpresa da política monetária na atividade econômica brasileira. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23082006-215353/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Vieira, R. da C. G. (2006). Um estudo sobre os impactos da surpresa da política monetária na atividade econômica brasileira (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23082006-215353/
NLM
Vieira R da CG. Um estudo sobre os impactos da surpresa da política monetária na atividade econômica brasileira [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23082006-215353/
Vancouver
Vieira R da CG. Um estudo sobre os impactos da surpresa da política monetária na atividade econômica brasileira [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23082006-215353/
Dissertação (Mestrado)
A sensibilidade da política monetária no Brasil: 1995-2005 (2006)
Policano, Rodrigo Mantovani; Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: POLÍTICA MONETÁRIA, TAXA DE JUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
POLICANO, Rodrigo Mantovani. A sensibilidade da política monetária no Brasil: 1995-2005. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06122006-233149/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Policano, R. M. (2006). A sensibilidade da política monetária no Brasil: 1995-2005 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06122006-233149/
NLM
Policano RM. A sensibilidade da política monetária no Brasil: 1995-2005 [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06122006-233149/
Vancouver
Policano RM. A sensibilidade da política monetária no Brasil: 1995-2005 [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06122006-233149/
Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
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OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
NLM
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
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Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Mestrado Profissionalizante
Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (2005)
Grossi, João Eduardo de Souza; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE ESPAÇOS, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS, DERIVATIVOS
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ABNT
GROSSI, João Eduardo de Souza. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Grossi, J. E. de S. (2005). Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
NLM
Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
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Grossi JE de S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-140058/
Dissertação (Mestrado)
Endogeneidade e mecanismos de transmissão entre a taxa de juros doméstica e o risco soberano: uma revisita aos determinantes do risco-Brasil (2004)
Leichsenring, Daniel Ribeiro; Lima, Gilberto Tadeu (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMIA, POLÍTICA MONETÁRIA, TAXA DE JUROS
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ABNT
LEICHSENRING, Daniel Ribeiro. Endogeneidade e mecanismos de transmissão entre a taxa de juros doméstica e o risco soberano: uma revisita aos determinantes do risco-Brasil. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24062004-162503/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Leichsenring, D. R. (2004). Endogeneidade e mecanismos de transmissão entre a taxa de juros doméstica e o risco soberano: uma revisita aos determinantes do risco-Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24062004-162503/
NLM
Leichsenring DR. Endogeneidade e mecanismos de transmissão entre a taxa de juros doméstica e o risco soberano: uma revisita aos determinantes do risco-Brasil [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24062004-162503/
Vancouver
Leichsenring DR. Endogeneidade e mecanismos de transmissão entre a taxa de juros doméstica e o risco soberano: uma revisita aos determinantes do risco-Brasil [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24062004-162503/
Dissertação (Mestrado)
Um modelo com política de juros e restrição de capital de giro em uma pequena economia aberta (2002)
Maziero, Priscila; Picchetti, Paulo (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: TAXA DE JUROS, CAPITAL DE GIRO, POLÍTICA MONETÁRIA
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ABNT
MAZIERO, Priscila. Um modelo com política de juros e restrição de capital de giro em uma pequena economia aberta. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Maziero, P. (2002). Um modelo com política de juros e restrição de capital de giro em uma pequena economia aberta (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Maziero P. Um modelo com política de juros e restrição de capital de giro em uma pequena economia aberta. 2002 ;[citado 2024 jun. 08 ]
Vancouver
Maziero P. Um modelo com política de juros e restrição de capital de giro em uma pequena economia aberta. 2002 ;[citado 2024 jun. 08 ]
Mestrado Profissionalizante
Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (2002)
Almeida, Leonardo Alves de; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
ALMEIDA, Leonardo Alves de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/. Acesso em: 08 jun. 2024.
APA
Almeida, L. A. de. (2002). Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
NLM
Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/
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Almeida LA de. Análise do modelo Hull-White para o mercado brasileiro de derivativos de taxas de juros [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-084735/

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