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  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo (2003)

    Mendonça, Pedro Abreu Pessoa de; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MENDONÇA, Pedro Abreu Pessoa de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/. Acesso em: 15 nov. 2024.

    • APA

      Mendonça, P. A. P. de. (2003). Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/

    • NLM

      Mendonça PAP de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/

    • Vancouver

      Mendonça PAP de. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo [Internet]. 2003 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132613/

  • Dissertação (Mestrado)

    Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro (2002)

    Pinto, Flávia Carpinetti; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      PINTO, Flávia Carpinetti. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/. Acesso em: 15 nov. 2024.

    • APA

      Pinto, F. C. (2002). Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/

    • NLM

      Pinto FC. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/

    • Vancouver

      Pinto FC. Teoria de Valores Extremos: aplicação ao mercado financeiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-120257/

  • Dissertação (Mestrado)

    Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa (2002)

    Baptista, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA

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    • ABNT

      BAPTISTA, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo. Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/. Acesso em: 15 nov. 2024.

    • APA

      Baptista, R. F. de F. (2002). Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/

    • NLM

      Baptista RF de F. Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/

    • Vancouver

      Baptista RF de F. Avaliação da performance de regras da análise técnica no mercado intradiário do futuro do índice Bovespa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120213/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras (1998)

    Rabi Junior, Luiz Alberto; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ECONOMIA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RABI JUNIOR, Luiz Alberto. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/. Acesso em: 15 nov. 2024.

    • APA

      Rabi Junior, L. A. (1998). Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/

    • NLM

      Rabi Junior LA. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras [Internet]. 1998 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/

    • Vancouver

      Rabi Junior LA. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras [Internet]. 1998 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/

  • Dissertação (Mestrado)

    Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros (1998)

    Herdeiro, Roberto Francisco Casagrande; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      HERDEIRO, Roberto Francisco Casagrande. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/. Acesso em: 15 nov. 2024.

    • APA

      Herdeiro, R. F. C. (1998). Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/

    • NLM

      Herdeiro RFC. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros [Internet]. 1998 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/

    • Vancouver

      Herdeiro RFC. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros [Internet]. 1998 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/
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