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  • Dissertação (Mestrado)

    Bayesian inference for term structure models (2022)

    Martins, Thomas Correa e Silva; Diniz, Marcio Alves (Orientador); Montoril, Michel Helcias (Orientador)

    Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR

    Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, TAXA DE JUROS, POLÍTICA DE PREÇO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARTINS, Thomas Correa e Silva. Bayesian inference for term structure models. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09082022-085154/. Acesso em: 02 jul. 2024.

    • APA

      Martins, T. C. e S. (2022). Bayesian inference for term structure models (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09082022-085154/

    • NLM

      Martins TC e S. Bayesian inference for term structure models [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09082022-085154/

    • Vancouver

      Martins TC e S. Bayesian inference for term structure models [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09082022-085154/

  • Dissertação (Mestrado)

    Programação linear aplicada a estatística (2017)

    Jesus, Alan Henrique de; Diniz, Marcio Alves (Orientador)

    Unidade: ICMC/UFSCar

    Assuntos: PROGRAMAÇÃO LINEAR, ESTATÍSTICA, POLÍTICA DE PREÇO, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      JESUS, Alan Henrique de. Programação linear aplicada a estatística. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02022018-084716/. Acesso em: 02 jul. 2024.

    • APA

      Jesus, A. H. de. (2017). Programação linear aplicada a estatística (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02022018-084716/

    • NLM

      Jesus AH de. Programação linear aplicada a estatística [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02022018-084716/

    • Vancouver

      Jesus AH de. Programação linear aplicada a estatística [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02022018-084716/

  • Dissertação (Mestrado)

    Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes (2017)

    Oliveira, Natália Lombardi de; Campos, Adriano Polpo de (Orientador); Diniz, Marcio Alves (Orientador)

    Unidade: INTER: ICMC -UF

    Assuntos: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Natália Lombardi de. Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/. Acesso em: 02 jul. 2024.

    • APA

      Oliveira, N. L. de. (2017). Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/

    • NLM

      Oliveira NL de. Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/

    • Vancouver

      Oliveira NL de. Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13092017-083037/

  • Dissertação (Mestrado)

    Dois ensaios sobre precificação de ativos (2016)

    Marconi, Tamyris; Diniz, Marcio Alves (Orientador)

    Unidade: ICMC/UFSCar

    Assuntos: PROBABILIDADE, FINANÇAS, POLÍTICA DE PREÇO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARCONI, Tamyris. Dois ensaios sobre precificação de ativos. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-16102019-143300/. Acesso em: 02 jul. 2024.

    • APA

      Marconi, T. (2016). Dois ensaios sobre precificação de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-16102019-143300/

    • NLM

      Marconi T. Dois ensaios sobre precificação de ativos [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-16102019-143300/

    • Vancouver

      Marconi T. Dois ensaios sobre precificação de ativos [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-16102019-143300/

  • Tese (Doutorado)

    Um teste preciso para raízes unitárias e co-integração (2008)

    Diniz, Marcio Alves; Stern, Julio Michael (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DINIZ, Marcio Alves. Um teste preciso para raízes unitárias e co-integração. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123238/. Acesso em: 02 jul. 2024.

    • APA

      Diniz, M. A. (2008). Um teste preciso para raízes unitárias e co-integração (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123238/

    • NLM

      Diniz MA. Um teste preciso para raízes unitárias e co-integração [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123238/

    • Vancouver

      Diniz MA. Um teste preciso para raízes unitárias e co-integração [Internet]. 2008 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123238/
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