Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina (2023)
- Authors:
- USP affiliated authors: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP ; SANTOS, THIAGO RAYAM SOUZA - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.5753/bwaif.2023.229401
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; COMPRA E VENDA; APRENDIZADO COMPUTACIONAL; NEGOCIAÇÃO
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: Sociedade Brasileira de Computação
- Publisher place: Porto Alegre
- Date published: 2023
- Source:
- Título: Anais: BWAIF
- Conference titles: Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
SANTOS, Thiago Rayam Souza e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina. 2023, Anais.. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401. Acesso em: 23 jan. 2026. -
APA
Santos, T. R. S., & Costa, O. L. do V. (2023). Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina. In Anais: BWAIF. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação. doi:10.5753/bwaif.2023.229401 -
NLM
Santos TRS, Costa OL do V. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina [Internet]. Anais: BWAIF. 2023 ;[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401 -
Vancouver
Santos TRS, Costa OL do V. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina [Internet]. Anais: BWAIF. 2023 ;[citado 2026 jan. 23 ] Available from: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401 - Stability results for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters
- A sufficient condition for the existence of an invariant probability measure for Markov processes
- Multiperiod mean-variance optimization with intertemporal restrictions
- Output feedback control of Markov jump linear systems in continuous-time
- Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si
- Filtros recursivos lineares e controle ótimo para sistemas lineares com variações abruptas e observações parciais
- Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares
- A separation principle for the H2-control of continuous-time infinite Markov jump linear systems with partial observations
- Average continuous control of piecewiese deterministic Markov processes
- Stability and ergodicity of piecewise deterministic Markov processes
Informações sobre o DOI: 10.5753/bwaif.2023.229401 (Fonte: oaDOI API)
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