Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina (2023)
- Authors:
- USP affiliated authors: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP ; SANTOS, THIAGO RAYAM SOUZA - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.5753/bwaif.2023.229401
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; COMPRA E VENDA; APRENDIZADO COMPUTACIONAL; NEGOCIAÇÃO
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: Sociedade Brasileira de Computação
- Publisher place: Porto Alegre
- Date published: 2023
- Source:
- Título: Anais: BWAIF
- Conference titles: Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
SANTOS, Thiago Rayam Souza e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina. 2023, Anais.. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401. Acesso em: 15 abr. 2026. -
APA
Santos, T. R. S., & Costa, O. L. do V. (2023). Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina. In Anais: BWAIF. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação. doi:10.5753/bwaif.2023.229401 -
NLM
Santos TRS, Costa OL do V. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina [Internet]. Anais: BWAIF. 2023 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401 -
Vancouver
Santos TRS, Costa OL do V. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina [Internet]. Anais: BWAIF. 2023 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401 - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
- Impulse control of piecewise deterministic systems
- Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching
- On the discrete-time infinite cooupled riccati equations which arises in a certain optimal control problem
- Suboptimal and static output feedback control of hidden Markov jump linear systems
- Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
- State feedback H∞ control for discrete-time infinite-dimensional stochastic bilinear systems
- Discretizations for the average impulse control of piecewise deterministic processes
- A note on stochastic stability for linear systems with jumping parameters
- Asymptotic convergence for the average impulse control of piecewise deterministic processes
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