Regime switching volatility models for cryptocurrencies value at risk forecasting (2020)
- Autor:
- Autor USP: MACIEL, LEANDRO DOS SANTOS - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO; INFERÊNCIA BAYESIANA; ANÁLISE DE RISCO
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher: Sociedade Brasileira de Finanças
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2020
- Source:
- Título: Anais
- Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças
-
ABNT
MACIEL, Leandro dos Santos. Regime switching volatility models for cryptocurrencies value at risk forecasting. 2020, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2020. . Acesso em: 27 dez. 2025. -
APA
Maciel, L. dos S. (2020). Regime switching volatility models for cryptocurrencies value at risk forecasting. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. -
NLM
Maciel L dos S. Regime switching volatility models for cryptocurrencies value at risk forecasting. Anais. 2020 ;[citado 2025 dez. 27 ] -
Vancouver
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