Estimação da probabilidade de ruína em processos de risco com a adoção de contratos de resseguro (2019)
- Authors:
- USP affiliated authors: CARVALHO, JOÃO VINÍCIUS DE FRANÇA - FEA ; EUKO, PEDRO HENRIQUE - EESC
- Unidades: FEA; EESC
- Subjects: RESSEGURO; MERCADO DE CAPITAIS; RISCO (SEGURO)
- Language: Português
- Abstract: Seguradoras são imprescindíveis à sociedade, uma vez que proporcionam proteção financeira aos indivíduos quando da ocorrência de perdas patrimoniais, além de fomentarem o mercado de capitais por meio da alocação de ativos garantidores. Assim, é de suma importância avaliar os instrumentos que garantem a solvência financeira de longo prazo dessas entidades. Dentre esses mecanismos, estão a adoção de tratados de resseguro e a modelagem atuarial dos processos de risco, via teoria do risco coletivo, que se mostram úteis ao permitirem a mensuração da probabilidade de a firma entrar em ruína. O objetivo deste trabalho é a estimação da probabilidade de ruína em processos de risco com a adoção de contratos de resseguro, comparativamente a cenários sem tais tratados. Na literatura nacional, são escassos os trabalhos que propuseram aplicações diretas a microdados, incorporando, ainda, estruturas de resseguro e entendendo seus efeitos nas estimativas de falência. Para isto, foram realizadas simulações não-paramétricas, via método de Monte Carlo, do processo de Cramér-Lundberg, com o ajuste de diversas distribuições probabilísticas à severidade do Processo de Poisson Composto, a partir de um conjunto de microdados históricos reais, de diferentes ramos. Como resultado, pôde-se verificar que, ainda que cada ramo apresente particularidades que regem a severidade do sinistro, a implementação de resseguro por parte da seguradora, tanto por meio de tratados proporcionais como não-proporcionais (desde que calibrada a prioridade), implica na redução da probabilidade de ruína para uma mesma escolha de capital de solvência. Mais ainda: que a escolha adequada do contrato de resseguro, especialmente quando há evidências de elevada curtose nos valores de sinistros, intensifica o decaimento exponencial da relação entre o capital de solvência e a probabilidade de ruína
- Imprenta:
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- Título do periódico: Anais
- Conference titles: Congresso USP Controladoria e Contabilidade
-
ABNT
EUPHASIO JUNIOR, Jorge Wilson e CARVALHO, João Vinicius de Franca. Estimação da probabilidade de ruína em processos de risco com a adoção de contratos de resseguro. 2019, Anais.. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, 2019. Disponível em: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2019_NEW/ArtigosDownload/1315.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Euphasio Junior, J. W., & Carvalho, J. V. de F. (2019). Estimação da probabilidade de ruína em processos de risco com a adoção de contratos de resseguro. In Anais. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2019_NEW/ArtigosDownload/1315.pdf -
NLM
Euphasio Junior JW, Carvalho JV de F. Estimação da probabilidade de ruína em processos de risco com a adoção de contratos de resseguro [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2019_NEW/ArtigosDownload/1315.pdf -
Vancouver
Euphasio Junior JW, Carvalho JV de F. Estimação da probabilidade de ruína em processos de risco com a adoção de contratos de resseguro [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2019_NEW/ArtigosDownload/1315.pdf - Diretrizes para adaptação de novos colaboradores em equipes virtuais de desenvolvimento de software ágil
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