Bayesian inference for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo (2017)
- Authors:
- Autor USP: EHLERS, RICARDO SANDES - ICMC
- Unidade: ICMC
- Subjects: PROBABILIDADE; INFERÊNCIA BAYESIANA; INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher: Associação Brasileira de Estatística - ABE
- Publisher place: São Paulo, SP
- Date published: 2017
- Source:
- Título: Abstracts 5th WSPM
- Volume/Número/Paginação/Ano: 1 p., 2017
- Conference titles: Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM
-
ABNT
PAIXÃO, Rafael Soares e EHLERS, Ricardo Sandes. Bayesian inference for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. p. 1 . . Acesso em: 28 dez. 2025. -
APA
Paixão, R. S., & Ehlers, R. S. (2017). Bayesian inference for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. In Abstracts 5th WSPM (p. 1 ). São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. -
NLM
Paixão RS, Ehlers RS. Bayesian inference for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. Abstracts 5th WSPM. 2017 ;1 .[citado 2025 dez. 28 ] -
Vancouver
Paixão RS, Ehlers RS. Bayesian inference for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo. Abstracts 5th WSPM. 2017 ;1 .[citado 2025 dez. 28 ] - Comparing multivariate GARCH-DCC models using Hamiltonian Monte Carlo and Stan
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