Contrato futuro de açúcar como uma alternativa de cross-hedge ao produtor de cana-de-açúcar: evidências a partir de uma análise de cointegração (2009)
- Authors:
- USP affiliated authors: MARTINES FILHO, JOAO GOMES - ESALQ ; MARQUES, PEDRO VALENTIM - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- Subjects: CANA-DE-AÇÚCAR; MERCADO FUTURO
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Conference titles: Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural - SOBER
-
ABNT
OLIVEIRA, Pedro Rodrigues de et al. Contrato futuro de açúcar como uma alternativa de cross-hedge ao produtor de cana-de-açúcar: evidências a partir de uma análise de cointegração. 2009, Anais.. Brasília: SOBER, 2009. . Acesso em: 13 mar. 2026. -
APA
Oliveira, P. R. de, Grola, M., Martines Filho, J. G., & Marques, P. V. (2009). Contrato futuro de açúcar como uma alternativa de cross-hedge ao produtor de cana-de-açúcar: evidências a partir de uma análise de cointegração. In Desenvolvimento rural e sistemas agroalimentares: os agronegócios no contexto de integração das nações; anais ... Brasília: SOBER. -
NLM
Oliveira PR de, Grola M, Martines Filho JG, Marques PV. Contrato futuro de açúcar como uma alternativa de cross-hedge ao produtor de cana-de-açúcar: evidências a partir de uma análise de cointegração. Desenvolvimento rural e sistemas agroalimentares: os agronegócios no contexto de integração das nações; anais .. 2009 ;[citado 2026 mar. 13 ] -
Vancouver
Oliveira PR de, Grola M, Martines Filho JG, Marques PV. Contrato futuro de açúcar como uma alternativa de cross-hedge ao produtor de cana-de-açúcar: evidências a partir de uma análise de cointegração. Desenvolvimento rural e sistemas agroalimentares: os agronegócios no contexto de integração das nações; anais .. 2009 ;[citado 2026 mar. 13 ] - Comparativo dos mercado Over-The-Counter (OTC) internacionais e análise das CPR'S no mercado OTC brasileiro
- Avaliação da implantação de mercado over-the-counter (OTC) no Brasil: comparativo entre o OTC americano, europeu e brasileiro
- Relações no mercado internacional de soja em grão: preços, volatilidades e fluxo de informações: preços, volatilidades e fluxo de informaçõesBrasília
- Razão de hedge ótima de mínimo MPI (Momento Parcial Inferior) no mercado futuro de boi gordo na BM&F
- Eficiência dos mercados futuros de café: um estudo comparativo para o caso brasileiro
- Estratégias operacionais para o contrato futuro de soja da BM&F-BOVESPA usando análise espectral e regras de filtro
- O uso da estrutura a termo das volatilidades implícitas futuras das opções de soja do CME GROUP para previsões da volatilidade e dos preços a vista em Mato Grosso
- Viabilidade econômico-financeira para instalação de destilarias no norte de Goiás e no Vale do São Francisco (Bahia)
- Alteração do contrato futuro e seus impactos: o caso do milho na BM&F
- Uso de contratos futuros da BM&F BOVESPA em estratégias de Hedge para o risco de preço do café do Brasil
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
