O uso da estrutura a termo das volatilidades implícitas futuras das opções de soja do CME GROUP para previsões da volatilidade e dos preços a vista em Mato Grosso (2010)
- Authors:
- USP affiliated authors: MARTINES FILHO, JOAO GOMES - ESALQ ; MARQUES, PEDRO VALENTIM - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- Subjects: SOJA; PREÇO AGRÍCOLA; MERCADO AGRÍCOLA
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título: Tecnologias, desenvolvimento e integração social; anais
- Volume/Número/Paginação/Ano: CD-ROM
- Conference titles: Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural - SOBER
-
ABNT
SOUZA, Waldemar Antonio da Rocha de e MARQUES, Pedro Valentim e MARTINES FILHO, João Gomes. O uso da estrutura a termo das volatilidades implícitas futuras das opções de soja do CME GROUP para previsões da volatilidade e dos preços a vista em Mato Grosso. 2010, Anais.. Brasília: SOBER, 2010. . Acesso em: 26 jan. 2026. -
APA
Souza, W. A. da R. de, Marques, P. V., & Martines Filho, J. G. (2010). O uso da estrutura a termo das volatilidades implícitas futuras das opções de soja do CME GROUP para previsões da volatilidade e dos preços a vista em Mato Grosso. In Tecnologias, desenvolvimento e integração social; anais. Brasília: SOBER. -
NLM
Souza WA da R de, Marques PV, Martines Filho JG. O uso da estrutura a termo das volatilidades implícitas futuras das opções de soja do CME GROUP para previsões da volatilidade e dos preços a vista em Mato Grosso. Tecnologias, desenvolvimento e integração social; anais. 2010 ;[citado 2026 jan. 26 ] -
Vancouver
Souza WA da R de, Marques PV, Martines Filho JG. O uso da estrutura a termo das volatilidades implícitas futuras das opções de soja do CME GROUP para previsões da volatilidade e dos preços a vista em Mato Grosso. Tecnologias, desenvolvimento e integração social; anais. 2010 ;[citado 2026 jan. 26 ] - Razão de hedge ótima de mínimo MPI (Momento Parcial Inferior) no mercado futuro de boi gordo na BM&F
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