A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters (2008)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1016/j.automatica.2008.02.014
- Subjects: MÉTODOS MCMC; CADEIAS DE MARKOV
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Automatica
- ISSN: 0005-1098
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 44, n. 10, p. 2487-2497, Oct.2008
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e ARAUJO, Michael Viriato. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Automatica, v. 44, n. 10, p. 2487-2497, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014. Acesso em: 19 fev. 2026. -
APA
Costa, O. L. do V., & Araujo, M. V. (2008). A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Automatica, 44( 10), 2487-2497. doi:10.1016/j.automatica.2008.02.014 -
NLM
Costa OL do V, Araujo MV. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters [Internet]. Automatica. 2008 ; 44( 10): 2487-2497.[citado 2026 fev. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014 -
Vancouver
Costa OL do V, Araujo MV. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters [Internet]. Automatica. 2008 ; 44( 10): 2487-2497.[citado 2026 fev. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014 - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.automatica.2008.02.014 (Fonte: oaDOI API)
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| Tipo | Nome | Link | |
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Sysno 1757294 oswaldo L.V... |
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