A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters (2008)
- Autores:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1016/j.automatica.2008.02.014
- Assuntos: MÉTODOS MCMC; CADEIAS DE MARKOV
- Idioma: Inglês
- Imprenta:
- Fonte:
- Título do periódico: Automatica
- ISSN: 0005-1098
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 44, n. 10, p. 2487-2497, Oct.2008
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e ARAUJO, Michael Viriato. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Automatica, v. 44, n. 10, p. 2487-2497, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014. Acesso em: 19 set. 2024. -
APA
Costa, O. L. do V., & Araujo, M. V. (2008). A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Automatica, 44( 10), 2487-2497. doi:10.1016/j.automatica.2008.02.014 -
NLM
Costa OL do V, Araujo MV. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters [Internet]. Automatica. 2008 ; 44( 10): 2487-2497.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014 -
Vancouver
Costa OL do V, Araujo MV. A generalized multi-period mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters [Internet]. Automatica. 2008 ; 44( 10): 2487-2497.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.02.014 - Alocação multi-período de ativos ótima com restrições intertemporais
- Projeto LQG
- Relaxed long run average continuous control of piecewise deterministic Markov processes
- Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido
- Stability results for discrete-time linear systems with markovian jumping parameters
- Note on stochastic stability for linear systems with jumping parameters
- Temporal difference methods for the maximal solution of discrete-time coupled algebraic Riccati equations
- Hoo-control for linear time-delay systems with Markovian jumping parameters
- H2-control and the separation principle for discrete-time Markovian jump linear systems
- Discussion on "Mean square exponential stability for some stochastic linear discrete time systems"
Informações sobre o DOI: 10.1016/j.automatica.2008.02.014 (Fonte: oaDOI API)
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| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
 | Sysno 1757294 oswaldo L.V... |
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