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Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo (2006)

  • Authors:
  • USP affiliated author: BRUSCATO, ADRIANA - IME
  • School: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subject: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  • Language: Português
  • Abstract: O principal objetivo deste trabalho é apresentar a generalização do modelo auto-regressivo de duração condicional (ACD) para os tempos entre as negociações, criado com base nos modelos GARCH para a volatilidade, usando a decomposição em ondaletas dos parâmetros do modelo usual. O uso de ondaletas permite que os parâmetros do modelo ACD variem ao longo do tempo, permitindo a modelagem direta de séries não-estacionárias, ouseja, não havendo necessidade de transformações nos dados, como por exemplo, retirada da sazonalidade intra-diária. A estimação do modelo ACD com parâmetros variando no tempo foi feita pelo método BHHH, baseando-se na verossimilhança supondo erros com distribuição exponencial padrão. Para estudo das propriedades assintóticas dos estimadores, usamos simulações via Boot-strap e Metropolis-Hastings. Apresentamos os resultados da estimação do modelo ACD com parâmetros variando no tempo para processos estacionários e não-estacionários simulados via Monte Carlo e para processos reais: durações das ações da TELEMAR e IBM. A análise de resíduos e o cálculo de medidas de qualidade do ajuste indicaram que o modelo ACDcom parâmetros variando no tempo conseguiu capturar a dependência exsitente entre as durações, bem como modelar a sazonalidade intra-diária e a volatilidade das séries avaliadas.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 06.10.2007

  • How to cite
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    • ABNT

      BRUSCATO, Adriana; TOLOI, Clélia Maria de Castro. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo. 2006.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
    • APA

      Bruscato, A., & Toloi, C. M. de C. (2006). Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Bruscato A, Toloi CM de C. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo. 2006 ;
    • Vancouver

      Bruscato A, Toloi CM de C. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo. 2006 ;

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