Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier (2000)
- Authors:
- Autor USP: BORTOLUZZO, ADRIANA BRUSCATO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/D.45.2000.tde-20220712-115103
- Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; ANÁLISE ESPECTRAL
- Language: Português
- Abstract: Os processos estacionários representam um papel fundamental na análise de séries temporais. As técnicas estatísticas para estes processos, baseadas na análise espectral ou nos modelos peramétricos, estão bem resolvidas e são utilizadasfrequentemente. Na prátrica, a estacionariedade é uma idealização. Para alguns processos, pode ser válida uma aproximação para estacionariedade mas, na maioria dos casos, a série é não-estacionária. Os principais objetivos deste trabalho sãoapresentar algumas definições de espectro para processos não-estacionários e, quando possível, os estimadores para esses espectros e suas propriedades. Verificaremos, também, a existência de relações entre as diferentes definições de espectro.As preocupações essenciais serão verificar a possível não-estacionariedade desses processos e encontrar estimadores que transmitam as periodicidades existentes nos mesmos. Os estimadores estudados serão aplicados em simulações de processosnão-estacionários e em dois conjuntos de dados reais
- Imprenta:
- Data da defesa: 24.03.2000
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
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-
ABNT
BRUSCATO, Adriana. Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/. Acesso em: 05 abr. 2026. -
APA
Bruscato, A. (2000). Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/ -
NLM
Bruscato A. Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier [Internet]. 2000 ;[citado 2026 abr. 05 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/ -
Vancouver
Bruscato A. Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier [Internet]. 2000 ;[citado 2026 abr. 05 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/ - Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo
- Análise espectral de processos não-estacionários utilizados a transformada de Fourier
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