Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo (2006)
- Authors:
- Autor USP: BORTOLUZZO, ADRIANA BRUSCATO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: O principal objetivo deste trabalho é apresentar a generalização do modelo auto-regressivo de duração condicional (ACD) para os tempos entre as negociações, criado com base nos modelos GARCH para a volatilidade, usando a decomposição em ondaletas dos parâmetros do modelo usual. O uso de ondaletas permite que os parâmetros do modelo ACD variem ao longo do tempo, permitindo a modelagem direta de séries não-estacionárias, ouseja, não havendo necessidade de transformações nos dados, como por exemplo, retirada da sazonalidade intra-diária. A estimação do modelo ACD com parâmetros variando no tempo foi feita pelo método BHHH, baseando-se na verossimilhança supondo erros com distribuição exponencial padrão. Para estudo das propriedades assintóticas dos estimadores, usamos simulações via Boot-strap e Metropolis-Hastings. Apresentamos os resultados da estimação do modelo ACD com parâmetros variando no tempo para processos estacionários e não-estacionários simulados via Monte Carlo e para processos reais: durações das ações da TELEMAR e IBM. A análise de resíduos e o cálculo de medidas de qualidade do ajuste indicaram que o modelo ACDcom parâmetros variando no tempo conseguiu capturar a dependência exsitente entre as durações, bem como modelar a sazonalidade intra-diária e a volatilidade das séries avaliadas.
- Imprenta:
- Data da defesa: 06.10.2006
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ABNT
BRUSCATO, Adriana. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/. Acesso em: 14 maio 2024. -
APA
Bruscato, A. (2006). Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/ -
NLM
Bruscato A. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/ -
Vancouver
Bruscato A. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/ - Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier
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