Análise bayesiana da volatilidade da distribuição dos retornos de ativos financeiros e otimização do valor em risco condicional (2003)
- Authors:
- Autor USP: VENTURA, ALESSANDRA MONTINI - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAD
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO; RISCO
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho, é apresentada uma abordagem Bayesiana para a modelagem da incerteza relacionada à variabilidade da distribuição do retorno diário de um ativo financeiro e da incerteza relacionada a um vetor multivariado de retornos de ativos financeiros. por meio dessa modelagem e partindo de algumas suposições, mostra-se que a distribuição de um vetor de retornos de ativos financeiros é a t de Student Multivariada. Estimam-se os parâmetros da distribuição multivariada por meio do Amostrador de Gibbs, apresentam-se métodos de convergência dos parâmetros e aplica-se o algoritmo de otimização de Rockafeller e Uryasev (2000) para a obtenção do VaR e do CVaR de um portfólio de ativos financeiros
- Imprenta:
- Data da defesa: 12.12.2003
-
ABNT
MONTINI, Alessandra de Ávila. Análise bayesiana da volatilidade da distribuição dos retornos de ativos financeiros e otimização do valor em risco condicional. 2003. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. . Acesso em: 27 jan. 2026. -
APA
Montini, A. de Á. (2003). Análise bayesiana da volatilidade da distribuição dos retornos de ativos financeiros e otimização do valor em risco condicional (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Montini A de Á. Análise bayesiana da volatilidade da distribuição dos retornos de ativos financeiros e otimização do valor em risco condicional. 2003 ;[citado 2026 jan. 27 ] -
Vancouver
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